20181207-光大证券-RSRS择时模型日报_中证500_创业板指高频信号全面持仓_5页_877kb
报告摘要
中证500、创业板指高频信号全面持仓总结
核心内容
本报告为光大证券研究所发布的《RSRS择时模型日报20181207》，主要分析了当日市场表现及RSRS择时模型对主要指数的持仓建议。报告指出，当前RSRS模型对中证500和创业板指持看多态度，建议全面持仓，而对上证综指和沪深300则持谨慎态度，建议空仓。
主要观点
-
市场整体表现：
12月7日，两市呈横盘整理态势，全天窄幅震荡，成交额显著缩量。- 上证综指微涨0.03%
- 上证50下跌0.15%
- 沪深300、中证500与昨日基本持平
- 创业板指下跌0.35%
-
资金流动情况：
- 沪港通资金流出5.46亿元，港股通资金流入5.97亿元
- 深港通资金流出0.34亿元，港股通资金流入4.92亿元
-
RSRS择时策略：
- 当前策略对中证500和创业板指持看多态度，建议全面持仓
- 对上证综指和沪深300持谨慎态度，建议空仓
- 今日收盘后，各宽基指数RSRS策略均未发出交易信号，沪深300和中证500指标值回升
- 高频指标显示，中证500和创业板指持仓信号增加，短期偏向中小盘
- 综合日频指标，市场整体观点呈中性
关键信息
各指数RSRS指标日频择时信号（日线择时）
| 指数 | 持仓/空仓 | 上次信号日期 | 上次操作至今指数涨幅 | 今日指标值 |
|---|---|---|---|---|
| 上证综指 | 空仓 | 2018-11-06 卖出 | -2.01% | 0.38 |
| 沪深300 | 空仓 | 2018-11-09 卖出 | 0.45% | 0.29 |
| 中证500 | 持仓 | 2018-09-14 买入 | -5.55% | 0.58 |
| 创业板指 | 持仓 | 2018-08-22 买入 | -6.84% | 0.48 |
各指数不同频率下RSRS指标值
| 频率 | 上证综指 | 沪深300 | 中证500 | 创业板指 |
|---|---|---|---|---|
| 日线 | 空仓（0.38） | 空仓（0.29） | 持仓（0.58） | 持仓（0.48） |
| 1小时 | 持仓（1.36） | 持仓（1.44） | 持仓（1.76） | 持仓（0.82） |
| 30分钟 | 空仓（0.99） | 持仓（0.92） | 持仓（1.29） | 持仓（0.72） |
| 5分钟 | 空仓（0.79） | 空仓（0.72） | 持仓（1.46） | 持仓（-0.21） |
风险提示
- 本报告基于模型和历史数据，存在模型失效的风险
- 历史数据未经过重复验证，分析结果可能因假设不同而出现显著差异
- 估值方法及模型有其局限性，不保证所涉及证券在该价格交易
- 报告内容不构成投资建议，投资者应自行承担风险
评级体系说明
| 评级 | 说明 |
|---|---|
| 买入 | 未来6-12个月的投资收益率领先市场基准指数15%以上 |
| 增持 | 未来6-12个月的投资收益率领先市场基准指数5%至15% |
| 中性 | 未来6-12个月的投资收益率与市场基准指数相差-5%至5% |
| 减持 | 未来6-12个月的投资收益率落后市场基准指数5%至15% |
| 卖出 | 未来6-12个月的投资收益率落后市场基准指数15%以上 |
| 无评级 | 因无法获取必要资料或存在重大不确定性事件，无法给出明确投资评级 |
基准指数说明
- A股主板基准：沪深300指数
- 中小盘基准：中小板指
- 创业板基准：创业板指
- 新三板基准：新三板指数
- 港股基准：恒生指数
联系信息
分析师
-
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执业证书编号：S0930517040001
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周萧潇
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联系人
-
胡骥聪
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- 报告内容可能随时间调整，不构成任何投资、法律、会计或税务操作建议
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