20221009-天风证券-行业流动性跟踪周报_近期行业流动性变化情况_8页_1mb

报告摘要

金融工程行业流动性跟踪周报总结

核心内容概述

本报告为2022年10月9日发布的行业流动性跟踪周报，涵盖ETF资金流动、北向资金流入、基金增量资金、融资融券、股票回购及产业资本增减持等关键市场指标，旨在反映当前市场资金动向及行业配置变化。

主要观点

1. ETF资金流动

资金净流入：上周共有330只ETF出现资金净流入，合计流入金额较大。
资金净流出：197只ETF出现资金净流出。
净流入行业：
- A股宽基：167.22亿元
- 金融：14.45亿元
- H股宽基：9.57亿元
净流出行业：
- 医药：-23.00亿元
- 国际宽基：-9.55亿元
- 债券：-7.76亿元
行业表现：
- 平均涨幅靠前：医药（4.57%）、消费（0.39%）、商品期货（0.31%）
- 平均跌幅靠前：周期（-4.47%）、金融（-2.99%）、科技（-2.69%）

2. 北向资金流动

北向资金自2014年起成为A股市场重要参与者，被视为“聪明钱”。
净流入行业：
- 食品饮料：61.22亿元
- 医药：38.96亿元
- 电子：14.83亿元
净流出行业：
- 电力设备及新能源：-35.96亿元
- 银行：-16.56亿元
- 非银行金融：-13.18亿元

关键信息

3. 基金增量资金预测

预计基金成立和建仓将为部分行业带来增量资金。
主要增量资金行业：
- 电力设备及新能源：76亿元
- 有色金属：60亿元
- 食品饮料：49亿元
- 电子：48亿元

4. 融资融券情况

融资融券余额：截至2022-09-29，余额为15577亿元，环比下降1.36%。
融资买入额：1422亿元，较上上周有所下降。
融券卖出额：171亿元。
净买入额：1251亿元。
融资买入行业：
- 电力设备及新能源：165.74亿元
- 电子：137.20亿元
- 有色金属：114.21亿元
融券卖出行业：
- 电子：23.07亿元
- 电力设备及新能源：21.90亿元
- 医药：20.79亿元

5. 股票回购资金跟踪

实施回购金额：上周为15.14亿元，环比减少8.05亿元。
预计剩余回购金额：最多还有562.43亿元。
实施回购行业：
- 医药：2.89亿元
- 通信：2.29亿元
- 有色金属：2.21亿元
预计回购金额较多行业：
- 医药：66.30亿元
- 石油石化：55.84亿元
- 机械：50.48亿元

6. 产业资本增减持

增持金额：14.70亿元
减持金额：170.42亿元
净减持：155.72亿元
增持行业：
- 基础化工：3.31亿元
- 电力设备及新能源：2.49亿元
- 电子：2.07亿元
减持行业：
- 基础化工：42.32亿元
- 医药：24.77亿元
- 电子：13.30亿元

总结

本报告展示了A股市场近期资金流动的多维度数据，包括ETF、北向资金、基金增量资金、融资融券、股票回购及产业资本增减持等。从数据来看，电力设备及新能源、医药、食品饮料、电子等行业受到较多资金关注，且在不同资金渠道中表现突出。同时，基础化工、医药、电子等行业面临较大的减持压力，需警惕资金流出对市场的影响。

整体来看，市场资金在部分成长型行业（如电力设备及新能源、电子）中表现出较强的流入意愿，而在周期性行业（如基础化工、医药）中则出现净流出。基金增量资金和股票回购资金的预测也为未来行业资金分布提供了参考。投资者应结合自身情况，审慎分析行业资金流向，以做出合理的投资决策。