20230103-天风证券-行业流动性跟踪周报_近期行业流动性变化情况_8页_1mb

金融工程行业流动性跟踪周报总结

核心内容概述

本报告为2023年1月3日发布的金融工程行业流动性跟踪周报，主要分析了近期ETF资金流动、北向资金流入、基金增量资金分布、融资融券情况、股票回购资金以及产业资本增减持等市场动态。报告提供了详尽的数据统计和行业分析，帮助投资者了解市场资金动向及潜在投资机会。

主要观点与关键信息

1. ETF资金流动

• 资金净流入：上周有242只ETF出现资金净流入，总计流入金额较大。
• 资金净流出：273只ETF出现资金净流出，流出金额也较为显著。
• 净流入主要行业：
  • A股宽基：67.97亿元
  • 债券：63.18亿元
  • 金融：16.03亿元
• 净流出主要行业：
  • 医药：-18.61亿元
  • 周期：-11.34亿元
• 行业涨幅：周期和医药行业涨幅较高，分别为2.07%和2.07%；国际宽基指数则小幅下跌，为-0.31%。

2. 北向资金流入

• 北向资金自2014年开通沪港通、深港通以来，已成为A股市场的重要参与者。
• 净流入行业：
  • 银行：17.43亿元
  • 非银行金融：10.98亿元
  • 消费者服务：6.96亿元
• 净流出行业：
  • 汽车：-9.44亿元
  • 电子：-7.86亿元
  • 交通运输：-7.63亿元

3. 基金增量资金分布

• 预计增量资金较多的行业：
  • 电力设备及新能源：57亿元
  • 交通运输：24亿元
  • 电子：23亿元
  • 食品饮料：22亿元
• 基金经理的投资偏好具有持续性，分析依据包括基金产品持仓和指数成分股。

4. 融资融券情况

• 融资融券余额：截至2022-12-30，沪深两市融资融券余额为15404亿元，环比下降0.40%。
• 融资买入额：1954亿元，其中医药、电力设备及新能源、电子行业占比最高。
• 融券卖出额：263亿元，其中电力设备及新能源、医药、电子行业占比最高。
• 净买入额：1692亿元，较上上周略有下降。

5. 股票回购资金跟踪

• 上周实施回购金额：12.00亿元，环比增加1.35亿元。
• 预计剩余回购金额：最多还有471.75亿元。
• 实施金额较多的行业：
  • 电力设备及新能源：4.39亿元
  • 石油石化：1.35亿元
  • 基础化工：1.16亿元
• 预计后续回购金额较多的行业：
  • 机械：49.98亿元
  • 基础化工：48.26亿元
  • 医药：41.64亿元

6. 产业资本增减持

• 上周净减持：123.97亿元，产业资本整体呈现净减持态势。
• 增持金额较多的行业：
  • 有色金属：2.26亿元
  • 基础化工：1.97亿元
  • 商贸零售：1.40亿元
• 减持金额较多的行业：
  • 基础化工：21.89亿元
  • 汽车：17.33亿元
  • 电子：16.11亿元

风险提示

• 本报告为市场统计，不构成投资建议。
• 投资者应独立评估报告信息，并结合自身情况做出决策。

分析师信息

• 吴先兴：分析师，SAC执业证书编号S1110516120001，邮箱：wuxianxing@tfzq.com
• 韩乾：分析师，SAC执业证书编号S1110522100001，邮箱：hanqian@tfzq.com

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