20230130-天风证券-行业流动性跟踪周报_近期行业流动性变化情况_8页_1mb

金融工程行业流动性跟踪周报总结（2023年01月30日）

核心内容概览

本报告对2023年1月13日至1月20日期间A股市场的流动性变化进行了全面跟踪，涵盖了ETF资金流动、北向资金流向、基金增量资金分布、融资融券情况、股票回购资金以及产业资本增减持等多个维度，为投资者提供了行业资金动态的参考。

主要观点与关键信息

1. ETF资金流动情况

• 资金净流入：上上周有192只ETF出现资金净流入，合计金额达208.78亿元（A股宽基）。
• 资金净流出：有357只ETF出现资金净流出，合计金额达-11.13亿元（金融）。
• 重点流入ETF：
  • 华泰柏瑞沪深300ETF：60.78亿元
  • 南方中证1000ETF：42.06亿元
  • 南方中证500ETF：35.04亿元
  • 嘉实沪深300ETF：17.87亿元
  • 华夏上证科创板50ETF：12.64亿元
• 重点流出ETF：
  • 鹏华创业板50ETF：8.50亿元
  • 华安中债1-5年国开行债券ETF：6.54亿元
  • 华夏国证半导体芯片ETF：5.57亿元
  • 万家沪深300成长ETF：5.55亿元
  • 国泰中证全指证券公司ETF：4.88亿元

2. 北向资金流动情况

• 净流入行业：电力设备及新能源（68.51亿元）、电子（65.02亿元）、非银行金融（53.51亿元）。
• 净流出行业：房地产（-1.98亿元）。

3. 基金增量资金行业分布

• 预计增量资金：随着基金的成立与建仓，部分行业将获得较大增量资金。
• 重点行业：
  • 电力设备及新能源：52亿元
  • 有色金属：26亿元
  • 电子：21亿元
  • 医药：20亿元

4. 融资融券情况

• 融资融券余额：15114亿元，环比下降1.80%。
• 融资买入额：2685亿元，较上上周上升。
• 融券卖出额：173亿元。
• 净买入额：2512亿元，较上上周有所增加。
• 重点融资买入行业：医药（247.30亿元）、电子（241.16亿元）、非银行金融（229.58亿元）。
• 重点融券卖出行业：医药（30.12亿元）、电子（21.59亿元）、电力设备及新能源（11.58亿元）。

5. 股票回购资金情况

• 实施回购金额：上上周为0.95亿元，较三周前减少2.91亿元。
• 预计剩余回购金额：最多还有432.27亿元。
• 重点实施回购行业：基础化工（0.30亿元）、家电（0.11亿元）、传媒（0.11亿元）。
• 预计回购金额较多行业：机械（51.61亿元）、基础化工（43.85亿元）、医药（39.91亿元）。

6. 产业资本增减持情况

• 产业资本净减持：128.31亿元，较三周前略有增加。
• 重点增持行业：建筑（5.64亿元）、通信（4.90亿元）、食品饮料（4.19亿元）。
• 重点减持行业：医药（52.10亿元）、基础化工（14.08亿元）、电子（13.64亿元）。

关键信息汇总

风险提示

本报告为市场统计，不构成投资建议。投资者应结合自身情况独立判断，并咨询专业人士意见。

作者信息

• 吴先兴：分析师，SAC执业证书编号：S1110516120001，邮箱：wuxianxing@tfzq.com
• 韩乾：分析师，SAC执业证书编号：S1110522100001，邮箱：hanqian@tfzq.com

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图表目录（摘要）

• 图1：近1周各类ETF平均涨跌幅
• 图2：近1周各类ETF资金流动规模（单位：亿元）
• 图3：近2周北向资金行业配置变动信息
• 图4：预估权益类基金投资行业资金分布信息（单位：亿元）
• 图5：融资融券余额周度统计
• 图6：两融交易规模周度统计
• 图7：融资买入金额行业分布信息
• 图8：融券卖出金额行业分布信息
• 图9：股票回购实施金额周度统计
• 图10：预计股票回购剩余金额上限周度统计
• 图11：股票回购实施金额行业分布信息
• 图12：预计股票回购剩余金额上限行业分布信息
• 图13：产业资本增减持周度信息
• 图14：产业资本增持行业分布信息
• 图15：产业资本减持行业分布信息