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金融工程行业流动性跟踪周报总结（2022年06月27日）

核心内容概述

本报告为天风证券研究所发布的金融工程行业流动性跟踪周报，分析了近期ETF资金流动、北向资金流向、基金增量资金配置、融资融券情况、股票回购资金以及产业资本增减持等市场动态。报告数据截至2022年6月24日，旨在帮助投资者了解当前市场资金流动趋势，但不构成投资建议。

主要观点与关键信息

1. ETF资金流动情况

• 资金净流入：上周共有206只ETF出现资金净流入，流入金额合计约19.60亿元（科技）至15.37亿元（医药）。
• 资金净流出：317只ETF出现资金净流出，流出金额较多的行业包括A股宽基（-86.24亿元）、周期（-9.59亿元）、H股宽基（-5.68亿元）。
• 行业表现：医药、H股宽基和科技行业涨幅居前，分别为3.63%、3.24%和2.84%；商品期货和债券行业跌幅较大，分别为-2.05%和-0.03%。

2. 北向资金流向

• 净流入行业：电力设备及新能源（71.60亿元）、医药（39.87亿元）、食品饮料（26.88亿元）。
• 净流出行业：银行（-19.99亿元）、石油石化（-13.42亿元）、有色金属（-12.85亿元）。
• 趋势分析：北向资金在A股市场中扮演了“聪明钱”的角色，通常在市场低点大量流入。

3. 基金增量资金配置

• 预计增量资金：已完成募集未成立、正在募集和即将募集的权益类基金预计为部分行业带来较大增量资金。
• 重点行业：电力设备及新能源（86亿元）、医药（49亿元）、基础化工（37亿元）、电子（29亿元）。

4. 融资融券情况

• 融资融券余额：截至2022年6月24日，沪深两市融资融券余额为15796亿元，环比增长1.25%。
• 融资买入额：4102亿元，其中电力设备及新能源（470.56亿元）、电子（387.57亿元）、基础化工（333.98亿元）行业占比最高。
• 融券卖出额：353亿元，主要集中在电力设备及新能源（39.88亿元）、电子（33.92亿元）、基础化工（30.90亿元）行业。

5. 股票回购资金跟踪

• 实施回购金额：上周A股股票回购金额为6.67亿元，环比减少16.16亿元。
• 剩余回购金额：预计市场最多还有743.11亿元未完成的股票回购金额。
• 行业分布：医药（2.06亿元）、机械（1.77亿元）、房地产（0.93亿元）为实施回购金额较多的行业；非银行金融（114.05亿元）、医药（66.32亿元）、汽车（46.28亿元）为后续回购金额较多的行业。

6. 产业资本增减持情况

• 增持与减持：上周产业资本增持22.50亿元，减持205.05亿元，净减持182.55亿元。
• 增持行业：医药（8.20亿元）、机械（2.98亿元）、食品饮料（2.04亿元）。
• 减持行业：非银行金融（34.35亿元）、电力设备及新能源（29.70亿元）、基础化工（28.70亿元）。

行业资金流动趋势总结

风险提示

• 本报告为市场统计，不构成投资建议。
• 投资者应独立评估报告内容，并结合自身投资目标与风险承受能力进行决策。
• 报告内容可能因市场变化而调整，过往表现不预示未来结果。

作者信息

• 分析师：吴先兴，SAC执业证书编号：S1110516120001，邮箱：wuxianxing@tfzq.com
• 联系人：韩乾，邮箱：hanqian@tfzq.com

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