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金融工程市场分析总结（2021年02月19日）

核心内容概述

本报告对2021年2月19日A股市场的情绪面、资金面及衍生品市场进行了全面分析，涵盖个股涨跌停情况、市场情绪指标、资金流动状况以及股指期货与股票期权的市场表现。

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一、情绪面分析

1.1 今日个股自然涨跌停情况

• A股共有3971只非ST个股。
• 排除停牌及一字板涨跌停个股后，自然涨停个股96只，占比 2.42%；自然跌停个股4只，占比 0.10%。
• 涨停封板率 79.31%，连板率 20.00%。

1.2 今日个股创60日新高/低情况

• 创60日新高的个股128只，较上一交易日减少98只，占比 3.22%，低于过去一年平均水平。
• 创60日新低的个股14只，较上一交易日减少5只，占比 0.35%，同样低于过去一年平均水平。

1.3 今日个股多/空头排列情况

• 多头排列看涨个股520只，较上一交易日增加95只，占比 13.09%。
• 空头排列看跌个股1219只，较上一交易日减少876只，占比 30.70%。

1.4 大宗交易情况

• 今日大宗交易总成交额为 594,723.94万元，较上一交易日有所增加。
• 折价率下降至 4.80%。

1.5 龙虎榜机构席位买入情况

• 机构席位买入的非ST个股包括：
  • 中信特钢、新希望、恩捷股份、中国巨石、坚朗五金、德赛西威、杰瑞股份、宇通客车、华夏幸福、南网能源、中国宝安、陕西黑猫、山鹰国际、博迁新材、朗姿股份、漫步者、药易购、海利得、华文食品、南极光、科德教育、优彩资源、泰坦股份。

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二、资金面分析

2.1 两融情况

• 昨日沪深两市两融余额 16,648.01亿元，周环比下降 0.36%。
• 融资余额 15,217.35亿元。
• 融资买入额 1,175.98亿元，融券卖出额 52.57亿元，净买入额 1,123.41亿元，较上一交易日 784.97亿元 明显上升。

2.2 沪/深港通资金情况

• 沪股通资金净流入 18.01亿元。
• 港股通资金净流入 7.92亿元，较上一交易日有所下降。
• 北向资金净流入 10.09亿元。
• 深股通净流入 77.52亿元，港股通净流入 22.72亿元。

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三、衍生品及其他市场分析

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF2103 报收 5,762.80点，上涨 0.26%，贴水 0.28%。
• 沪深300指数 报收 5,778.84点，上涨 0.18%。
• 上证50期指IH2103 报收 4,008.40点，上涨 0.16%，贴水 0.15%。
• 上证50指数 报收 4,014.46点，上涨 0.00%。
• 中证500期指IC2103 报收 6,673.60点，上涨 1.35%，贴水 0.45%。
• 中证500指数 报收 6,703.48点，上涨 1.34%。

3.2 股票期权

3.2.1 波动率指数

• 今日波动率指数为 25.50，较上一交易日下降 9.57%。
• 50ETF报收 4.00，较上一交易日下跌 0.22%。

3.2.2 PUT CALL RATIO（PCR）

• PCR（成交量）为 0.81，较上一周环比上升 19.64%。
• PCR（持仓量）为 1.07，较上一周环比下降 0.36%。

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四、关键信息总结

• 市场情绪：自然涨停与跌停数量均较上一交易日有所变化，多头排列个股数量上升，空头排列个股数量下降，显示市场情绪有所回暖。
• 资金流动：两融余额略有下降，但净买入额上升；北向资金持续净流入，深港通资金流入显著。
• 衍生品市场：股指期货整体上涨，中证500期指涨幅较大；波动率指数下降，50ETF微跌；PCR指标显示市场看涨情绪增强。

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五、风险提示

• 本报告基于历史数据统计，不构成投资建议。
• 投资者应自行评估市场风险，必要时咨询专业意见。

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六、分析师信息

• 吴先兴，SAC执业证书编号：S1110516120001，邮箱：wuxianxing@tfzq.com
• 何青青，SAC执业证书编号：S1110520080008，邮箱：heqingqing@tfzq.com

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七、相关报告

1. 《金融工程：市场情绪一览2021-02-18》
2. 《金融工程：基金研究-海外创新基金研究系列之五：2021年，SmartbetaETF的布局方向》
3. 《金融工程：市场流动性跟踪周报》