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金融工程市场分析总结（2018年09月13日）

核心内容概览

本报告为2018年9月13日的金融工程市场分析，涵盖市场情绪、资金面及衍生品等关键指标，旨在提供市场监控信息，不构成投资建议。

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一、市场情绪面分析

1.1 自然涨跌停情况

• 今日A股非ST个股共3455只，排除停牌及一字板涨跌停个股后：
  • 自然涨停个股29只，占比 0.84%
  • 自然跌停个股7只，占比 0.20%
• 涨停封板率 69.05%，连板率 22.22%

1.2 创60日新高/低情况

• 创60日新高个股40只，较上一交易日增加10只，占比 1.16%，低于过去一年平均水平
• 创60日新低个股186只，较上一交易日减少90只，占比 5.38%，同样低于过去一年平均水平

1.3 多空头排列情况

• 看涨个股（多头排列）221只，占比 6.40%，较上一交易日增加3只
• 看跌个股（空头排列）1885只，占比 54.56%，较上一交易日减少46只

1.4 大宗交易情况

• 今日大宗交易总成交额 46689.23万元，较上一交易日有所下降
• 折价率 7.73%，较上一交易日有所上升

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二、资金面分析

2.1 融资融券情况

• 昨日沪深两市两融余额 8494.41亿元，周环比下降 0.85%
• 融资买入额 158.09亿元，融券卖出额 4.83亿元
• 净买入额 153.26亿元，较上一交易日 150.13亿元 上升

2.2 沪/深港通资金流向

• 沪股通净流入 21.11亿元
• 港股通净流出 10.02亿元，较上一交易日下降
• 北向资金净流入 31.13亿元
• 深股通净流入 6.29亿元，港股通净流出 1.33亿元

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三、衍生品及其他市场指标

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF1809 报收 3238.40点，上涨 1.11%，升水 0.06%
• 上证50期指IH1809 报收 2419.60点，上涨 1.29%，升水 0.18%
• 中证500期指IC1809 报收 4718.00点，上涨 0.93%，贴水 0.07%

3.2 股票期权

• 波动率指数 为 23.43，较上一交易日下降 3.36%
• 50ETF 报收 2.47元，较上一交易日上涨 1.40%

3.3 PCR（成交量与持仓量）

• PCR（成交量）为 0.87，环比下降 18.35%
• PCR（持仓量）为 0.64，环比下降 9.03%

3.4 分级基金

• 今日交易活跃的主动与被动股票型分级基金（日成交额>1000万元）平均整体溢价率 1.0354%
• 整体折价率波动较小，部分品种套利机会不明显

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四、关键信息汇总

指标	当前值	变化
自然涨停个股数	29只	增加
自然跌停个股数	7只	减少
涨停封板率	69.05%	-
连板率	22.22%	-
创60日新高个股数	40只	增加10只
创60日新低个股数	186只	减少90只
多头排列看涨个股数	221只	增加3只
空头排列看跌个股数	1885只	减少46只
大宗交易总成交额	46689.23万元	较上一交易日下降
折价率	7.73%	上升
两融余额	8494.41亿元	周环比下降0.85%
融资买入额	158.09亿元	-
融券卖出额	4.83亿元	-
净买入额	153.26亿元	较上一交易日上升
沪股通净流入	21.11亿元	-
港股通净流出	10.02亿元	较上一交易日下降
北向净流入	31.13亿元	-
深股通净流入	6.29亿元	-
沪指期货IF1809涨幅	1.11%	-
沪指涨幅	1.08%	-
上证50期指IH1809涨幅	1.29%	-
上证50涨幅	1.42%	-
中证500期指IC1809涨幅	0.93%	-
中证500涨幅	0.58%	-
波动率指数	23.43	下降3.36%
50ETF价格	2.47元	上涨1.40%
PCR（成交量）	0.87	环比下降18.35%
PCR（持仓量）	0.64	环比下降9.03%
分级基金平均溢价率	1.0354%	-

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五、风险提示

• 本报告仅为市场情况监控，不构成投资建议
• 市场情绪及资金流向数据仅供参考，不保证准确性与完整性
• 投资者应独立评估信息，结合自身需求做出决策

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六、分析师信息

• 吴先兴，分析师，SAC执业证书编号：S1110516120001
• 何青青，联系人

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七、相关报告

1. 《金融工程：金融工程-海外文献推荐第56期》（2018-09-12）
2. 《金融工程：金融工程-市场情绪一览2018-09-12》（2018-09-12）
3. 《金融工程：金融工程-市场情绪一览2018-09-11》（2018-09-11）