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金融工程市场分析总结（2018年09月17日）

核心内容概览

本报告对2018年9月17日A股市场的情绪面、资金面及衍生品市场进行了详细分析，提供了当日市场运行情况的全面数据与观察。

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一、情绪面分析

1.1 个股自然涨跌停情况

• 自然涨停个股：22只，占比 0.64%
• 自然跌停个股：17只，占比 0.49%
• 涨停封板率：62.86%
• 连板率：25.00%

1.2 创新高/新低个股情况

• 创新高个股：26只，较上一交易日减少17只，占比 0.75%，低于过去一年平均水平
• 创新低个股：970只，较上一交易日增加776只，占比 28.12%，高于过去一年平均水平

1.3 多空头排列情况

• 多头排列看涨个股：221只，较上一交易日增加9只，占比 6.41%
• 空头排列看跌个股：1921只，较上一交易日增加4只，占比 55.68%

1.4 大宗交易情况

• 总成交额：29,681.97万元，较上一交易日有所下降
• 折价率：4.07%，较上一交易日下降

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二、资金面分析

2.1 融资融券情况

• 两融余额：8450.77亿元，周环比下降 0.98%
• 融资买入额：166.52亿元
• 融券卖出额：7.15亿元
• 净买入额：159.37亿元，较上一交易日198.61亿元下降

2.2 沪深港通资金流动

• 沪股通净流出：1.29亿元
• 港股通净流入：5.45亿元，较上一交易日上升
• 净流向变为南向：净流出6.74亿元
• 深股通净流入：8.20亿元
• 港股通净流出：0.57亿元

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三、衍生品及其他市场情况

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF1809：报收3240.60点，贴水 0.05%
• 沪深300指数：报收3242.09点，下跌 1.15%
• 上证50期指IH1809：报收2427.40点，升水 0.08%
• 上证50指数：报收2425.42点，下跌 1.05%
• 中证500期指IC1809：报收4654.40点，贴水 0.34%
• 中证500指数：报收4670.08点，下跌 1.45%

3.2 股票期权

• 波动率指数：21.29，较上一交易日下降 2.89%
• 50ETF收盘价：2.45，较上一交易日下跌 0.93%

3.3 PCR（成交量与持仓量）

• PCR（成交量）：0.87，环比下降 18.87%
• PCR（持仓量）：0.68，环比下降 2.09%

3.4 分级基金

• 活跃分级基金平均折价率：1.0512%
• 整体折价率波动较小，部分品种套利机会不明显

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关键信息总结

• 市场情绪：整体偏空，自然跌停数量显著增加，创新低个股占比高，空头排列个股占比较高。
• 资金流动：两融余额周环比下降，沪港通资金净流出，深港通资金净流入，整体资金流向以南向为主。
• 衍生品市场：股指期货贴水或升水幅度较小，波动率指数下降，PCR指标下降，显示市场情绪偏弱。
• 套利机会：分级基金整体折价率波动不大，部分品种套利机会不明显。

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风险提示

• 本报告仅为市场情况监控，不构成投资建议。
• 投资者需独立评估市场信息，并结合自身投资目标与风险承受能力进行决策。