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金融工程市场分析总结（2018-01-12）

核心内容概述

本报告为2018年1月12日的金融工程市场分析，涵盖市场情绪、资金流动、衍生品及其他相关市场指标。报告旨在监控市场动态，为投资者提供参考信息，但不构成具体投资建议。

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一、市场情绪面分析

1.1 自然涨跌停情况

• A股非ST个股总数：3397只
• 自然涨停个股数：20只，占比 0.59%
• 自然跌停个股数：5只，占比 0.15%
• 涨停封板率：45.45%
• 连板率：18.60%

1.2 创60日新高/低情况

• 创60日新高的个股数：76只，占比 2.24%，低于过去一年平均水平
• 创60日新低的个股数：41只，占比 1.21%，低于过去一年平均水平

1.3 多空头排列情况

• 多头排列看涨个股数：833只，占比 24.52%，较上一交易日减少25只
• 空头排列看跌个股数：496只，占比 14.60%，较上一交易日增加101只

1.4 大宗交易情况

• 今日大宗交易总成交额：126,890.71万元
• 较上一交易日有所下降
• 折价率：6.63%，较上一交易日上升

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二、资金面分析

2.1 融资融券情况

• 昨日沪深两市两融余额：10508.31亿元
• 周环比上升：1.63%
• 融资买入额：508.97亿元
• 融券卖出额：8.18亿元
• 净买入额：500.79亿元，较上一交易日下降

2.2 沪深港通资金流动

• 沪股通净流入：15.05亿元
• 港股通净流入：12.57亿元，较上一交易日上升
• 北向资金净流入：2.48亿元
• 深股通净流入：6.15亿元
• 港股通净流入：8.73亿元

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三、衍生品及其他市场指标

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF1801：报收 4229.00点，上涨 0.45%，升水 0.09%
• 沪深300指数：报收 4225.00点，上涨 0.46%
• 上证50期指IH1801：报收 3026.60点，上涨 0.89%，升水 0.27%
• 上证50指数：报收 3018.60点，上涨 0.72%
• 中证500期指IC1801：报收 6401.20点，下跌 0.43%，升水 0.03%
• 中证500指数：报收 6399.37点，下跌 0.41%

3.2 股票期权

• 中国波指：报收 14.32，较上一交易日下降 4.18%
• 50ETF：报收 3.02，较上一交易日上涨 0.90%

3.3 PCR（成交量与持仓量）

• PCR（成交量）：0.74，较上周下降 6.41%
• PCR（持仓量）：1.14，较上周上升 26.91%

3.4 分级基金

• 今日交易活跃的分级基金日成交额大于1000万元
• 平均整体折价率：0.0464%
• 折价率波动较小，部分品种套利机会不明显

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四、风险提示

• 本报告为市场情况监控，不构成投资建议
• 投资者应独立评估市场信息，结合自身投资目标与风险承受能力进行决策
• 天风证券对报告中信息的准确性及完整性不作任何保证，不承担因使用报告而产生的法律责任

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五、分析师信息

• 吴先兴：分析师，SAC执业证书编号：S1110516120001
• 韩谨阳：联系人

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六、相关报告

1. 《金融工程：金融工程-市场情绪一览2018-01-11》
2. 《金融工程：金融工程-量化选股策略跟踪》
3. 《金融工程：金融工程-市场情绪一览2018-01-10》

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七、图表目录

• 图1：一年内每日自然涨跌停个股
• 图2：一季度内每日自然涨跌停个股
• 图3：一年内每日创新高/低个股
• 图4：一年内每日多/空头排列个股
• 图5：大宗交易统计及折价率
• 图6：融资融券余额（亿元）
• 图7：两融交易规模（亿元）
• 图8：沪港通资金净流入情况
• 图9：沪深300期指主力合约及基差
• 图10：上证50期指主力合约及基差
• 图11：中证500期指主力合约及基差
• 图12：中国波指及50ETF走势图
• 图13：PCR（成交量）
• 图14：PCR（持仓量）
• 图15：活跃分级基金整体折溢价率（%）