20230826-国元证券-股指期货基差跟踪周报_IH／IF基差继续走强_IC／IM基差平水附近震荡_8页_1mb

报告总结：股指期货基差跟踪周报（20230825）

市场表现回顾

本周现货市场持续下跌，跌幅分化明显，大盘蓝筹股跌幅较上周收窄，而中小盘股如中证500和中证1000周度跌幅超过3%。

基差情况

剔除分红后的年化基差率显示：IH为446%，IF为395%，IC为024%，IM为-015%。IH和IF基差继续走强，而IC和IM基差在平水附近震荡。IH日均持仓量减少，IF、IC和IM日均持仓量增加。

分红点位

各合约存在期内的剩余分红点位分别为：IH（当月/下月/季月/下季月：084/084/855/855）、IF（158/158/660/785）、IC（023/023/226/226）、IM（048/048/196/196）。

高股息率股票

高股息率个股包括中国电信（247%）、中国联通（155%）、紫金矿业（041%）、藏格矿业（360%）、双汇发展（290%）、中国移动（228%）等。近期除权除息事件涉及中国电信、泸州老窖、金地集团等。

风险提示

本报告基于历史数据和模型测试，历史回测结果不代表未来收益， Investors 实应参考免责条款。