20230805-国元证券-股指期货基差跟踪周报_IH_IF_IC_IM当季年化基差率_3.21_3.25_-0.59_-1.33__8页_1mb

该报告为国元证券于2023年8月5日发布的金融工程研究报告，焦点在IH、IF、IC、IM股指期货的基差跟踪周报。报告摘要包括当周市场表现：现货市场上涨，风格分化，中证500和中证1000领涨，涨幅分别为141%和108%，而期货市场涨幅不一，IH合约小幅下跌，其他品种跟随现货。剔除分红后的年化基差率分别为IH季月合约321%、IF季月合约325%、IC季月合约-0.59%、IM季月合约-1.33%。持仓量显示IH和IF合约加仓，IC和IM合约减仓，整体持仓量IH、IF、IM处于近一年高位，IC偏低，市场关注焦点偏向大盘。各合约剩余分红点位被详细列出，高股息率股票追踪列出中远海控（14.01%股息率）等个股，并记录近期除权除息事件。风险提示指出报告基于历史数据和模型测试，历史回测不代表 future 收益，模型在环境变化时可能失效，仅供参考。