20230708-国元证券-股指期货基差跟踪周报_IH_IF_IC_IM当季年化基差_3.37_3.52_-1.51_-2.62__8页_1mb

股指期货基差跟踪周报（20230707）总结

市场表现回顾

• 本周现货市场整体震荡下行，上证50下跌0.10%，沪深300下跌0.44%，中证500下跌0.62%，中证1000下跌1.22%。
• 分红方面，中证500和中证1000分红接近尾声，剩余分红点位约15点；上证50当月合约剩余约25点；沪深300剩余约20点。
• 基差率：剔除分红后，IH当季年化基差率为337%，IF为352%，IC为-151%，IM为-262%。
• 持仓量：较上周，IH和IC减仓，IF和IM加仓；IH持仓量继续处于高位，IF、IC和IM较上月日均持仓量减少。

分红点位

• 各合约预计剩余分红点位：
  • IH：当月2493点，下月2628点，季月2963点，下季月3693点。
  • IF：当月2594点，下月3168点，季月3623点，下季月4091点。
  • IC：当月837点，下月1406点，季月1527点，下季月1610点。
  • IM：当月807点，下月974点，季月1042点，下季月1042点。

高股息率股票跟踪

• 高股息率个股示例：中远海控(1389%)、陕西煤业(1140%)、潞安环能(1650%)、达安基因(1780%)、冀中能源(1543%)、恒源煤电(1239%)。
• 近期除权除息股票：金山办公、中国电建、陕西煤业、片仔癀、招商银行、中国人寿、长城汽车、新奥股份、更多股票列表详见报告。

风险提示

• 报告基于历史数据和模型测试，历史回测结果不代表未来收益，面临市场环境变化时模型可能失效。
• 本文仅供投资者参考。