20211223-招商期货-股指期货早班车_2页_757kb
报告摘要
股指期货早班车总结（2021年12月23日）
核心内容
本报告为招商期货有限公司发布的股指期货早班车，汇总了当日主要股指期货合约的行情数据及市场环境分析，提供了交易策略建议。
主要股指期货合约数据
| 代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 涨跌 | 总量 | 总金额（元） | 持仓量 | 仓差 | 结算价 | 昨结算价 | 基差（点） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC2201 | 中证 2201 | 0.17 | 7297.0 | 12.2 | 34338 | 5011142 | 84133 | -2864 | 7301.2 | 7284.8 | 5.46 |
| IC2202 | 中证 2202 | 0.24 | 7263.0 | 17.2 | 1121 | 162774 | 1614 | 228 | 7263.0 | 7245.8 | 39.46 |
| IC2203 | 中证 2203 | 0.16 | 7217.0 | 11.8 | 9561 | 1379472 | 94380 | -644 | 7219.2 | 7205.2 | 85.46 |
| IC2206 | 中证 2206 | 0.16 | 7052.0 | 11.2 | 5719 | 805991 | 73163 | 519 | 7052.2 | 7040.8 | 250.46 |
| IF2201 | 沪深 2201 | -0.15 | 4921.4 | -7.6 | 48903 | 7231284 | 80702 | -1886 | 4925.0 | 4929.0 | -6.95 |
| IF2202 | 沪深 2202 | -0.17 | 4921.8 | -8.4 | 1159 | 171437 | 1607 | 167 | 4926.6 | 4930.2 | -7.35 |
| IF2203 | 沪深 2203 | -0.23 | 4921.6 | -11.4 | 11189 | 1655249 | 81273 | -1148 | 4927.2 | 4933.0 | -7.15 |
| IF2206 | 沪深 2206 | -0.31 | 4889.2 | -15.2 | 3335 | 490195 | 31174 | 966 | 4895.2 | 4904.4 | 25.25 |
| IF300 | 沪深 300 | 0.02 | 4914.45 | 0.96 | 133256736 | 24464244 | -- | -- | -- | -- | -- |
| IH2201 | 上证 2201 | -0.44 | 3274.2 | -14.6 | 29619 | 2917819 | 53556 | 650 | 3277.0 | 3288.8 | -13.63 |
| IH2202 | 上证 2202 | -0.43 | 3281.8 | -14.2 | 766 | 75633 | 1076 | 0 | 3283.2 | 3296.0 | -21.23 |
| IH2203 | 上证 2203 | -0.40 | 3284.2 | -13.2 | 7664 | 757554 | 38204 | 302 | 3287.4 | 3297.4 | -23.63 |
| IH2206 | 上证 2206 | -0.38 | 3271.4 | -12.4 | 2416 | 237714 | 17249 | 153 | 3274.4 | 3283.8 | -10.83 |
| IH50 | 上证 50 | -0.38 | 3260.57 | -12.46 | 22342856 | 5734438 | -- | -- | -- | -- | -- |
市场环境分析
股指表现
- 上证指数：下跌 0.07%，报收 3622.62 点。
- 深成指：上涨 0.70%，报收 14791.33 点。
- 创业板指：上涨 0.55%，报收 3368.70 点。
- 科创50指数：上涨 0.03%，报收 1375.03 点。
行业板块表现
- 涨幅前列：互联网（3.07%）、广告包装（2.83%）、元器件（2.26%）。
- 跌幅前列：房地产（-1.80%）、建筑（-1.36%）、钢铁（-1.28%）。
市场强弱排序
- IC > IF > IH，显示中证 2201 合约表现最强，沪深 300 合约表现最弱。
资金流动
- 北上资金当日净流入-17.45亿元，为连续4日净流出。
- 沪股通净流入-17.07亿元，深股通净流入-0.38亿元。
- 今年累计净流入4,150.08亿元，开通以来累计净流入16,174.17亿元，维持历史高位。
公开市场操作
- 央行开展100亿元7天逆回购与100亿元14天逆回购操作，中标利率分别为2.20%和2.35%，与前期持平。
- 当日有100亿元逆回购到期，净投放100亿元。
- SHIBOR隔夜利率为1.6870%，较前日降低17.1个基点；1年期利率为2.7390%，升高0.1个基点。
基差分析
- IC、IF与IH1月合约基差分别为5.46、-6.95与-13.63点。
- IC近月合约贴水收窄，IF、IH近月合约升水收窄。
- IH4个期限合约均处于升水状态，市场对IH保持较高积极预期。
- IC与IH基差呈现此消彼长的格局，IH/IC比值震荡。
盘面表现
- IH、IF延续区间震荡，行业板块活跃但持续性不强。
- 市场整体重心震荡向上的趋势尚未改变。
交易策略建议
- 建议持有IH1月合约的多单。
研究员简介
- 于虎山：大连理工大学金融工程硕士，吉林大学信息管理与信息系统、商务英语双学士。
- 具有10年期货从业经验，对交易策略与量化交易有深入研究。
- 熟悉私募产品及资产管理计划的设计与运作。
- 持有期货从业资格证（F0272480）及期货投资咨询资格证（Z0002746）。
重要声明
- 本报告仅供风险承受能力为C3及以上类别的投资者参考。
- 报告基于合法取得的信息，但招商期货不对信息的准确性和完整性作出保证。
- 分析基于假设，不同假设可能导致结果差异。
- 报告内容仅供参考，不构成投资建议，投资者应自行决策并承担风险。
- 本报告版权归招商期货所有，未经许可，不得翻版、复制、引用或转载。
展开完整摘要
试读结束，高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载
