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报告摘要
股指期货早班车总结（2021年7月15日）
核心内容概述
本报告为招商期货有限公司发布的股指期货早班车，汇总了当日主要股指期货合约的行情数据及市场分析。主要关注IC和IF系列合约，同时对IH合约也进行了简要分析。整体市场环境显示A股四大股指均出现下跌，市场情绪偏弱，但部分行业板块表现相对较好。
主要股指期货合约数据
| 合约代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 涨跌 | 总量 | 总金额 | 持仓量 | 仓差 | 结算价 | 昨结算价 | 基差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC2107 | 中证 2107 | -0.45 | 6909.2 | -31.2 | 55330 | 7,655,794 | 50769 | -15066 | 6909.8 | 6940.4 | -10.45 |
| IC2108 | 中证 2108 | -0.28 | 6862.4 | -19.4 | 28264 | 3,881,114 | 48195 | +16694 | 6856.8 | 6881.8 | +36.35 |
| IC2109 | 中证 2109 | -0.27 | 6812.6 | -18.6 | 20783 | 2,832,920 | 98171 | +2069 | 6807.0 | 6831.2 | +86.15 |
| IC2112 | 中证 2112 | -0.28 | 6667.4 | -18.6 | 10610 | 1,415,525 | 63873 | +3442 | 6662.6 | 6686.0 | +231.35 |
| IF2107 | 沪深 2107 | -1.11 | 5075.0 | -56.8 | 80921 | 12,351,783 | 65377 | -9297 | 5077.2 | 5131.8 | +8.08 |
| IF2108 | 沪深 2108 | -1.13 | 5052.4 | -57.8 | 30685 | 4,662,820 | 39820 | +15008 | 5055.4 | 5110.2 | +30.68 |
| IF2109 | 沪深 2109 | -1.19 | 5035.0 | -60.6 | 24606 | 3,728,552 | 89697 | +1934 | 5038.4 | 5095.6 | +48.08 |
| IF2112 | 沪深 2112 | -1.15 | 4997.6 | -58.2 | 5099 | 766,401 | 21810 | +302 | 4999.2 | 5055.8 | +85.48 |
| IH2107 | 上证 2107 | -1.57 | 3337.4 | -53.4 | 40878 | 4,100,385 | 33256 | -4963 | 3335.4 | 3390.8 | +1.98 |
| IH2108 | 上证 2108 | -1.60 | 3328.6 | -54.0 | 14748 | 1,475,026 | 17424 | +7145 | 3327.8 | 3382.6 | +10.78 |
| IH2109 | 上证 2109 | -1.69 | 3320.6 | -57.0 | 12938 | 1,292,269 | 32087 | +929 | 3320.6 | 3377.6 | +18.78 |
| IH2112 | 上证 2112 | -1.56 | 3308.0 | -52.4 | 3884 | 385,812 | 11674 | +1346 | 3306.4 | 3360.4 | +31.38 |
| IH50 | 上证 50 | -1.54 | 3339.38 | -52.36 | 34733676 | 9,472,333 | -- | -- | -- | -- | -- |
市场环境分析
股指表现
- 上证指数下跌 1.07%，报收 3528.50点
- 深成指下跌 0.88%，报收 15056.32点
- 创业板指下跌 0.75%，报收 3488.63点
- 科创50指数下跌 2.15%，报收 1556.72点
- 两市成交额为 12,147亿元，较前日减少 52亿元
行业板块表现
- 涨幅居前：化纤（+2.39%）、仓储物流（+1.76%）、煤炭（+1.29%）
- 跌幅居前：汽车类（-3.68%）、航空（-3.35%）、有色（-3.13%）
资金流动
- 北上资金当日净流入 -108.06亿元，结束连续两天净流入
- 沪股通净流入 -51.90亿元，深股通净流入 -56.16亿元
- 今年累计净流入 2,167.92亿元，开通以来累计净流入 14,192.01亿元
公开市场操作
- 央行开展 100亿元7天逆回购操作，中标利率 2.20%，与上期持平
- 完全对冲当日到期的 100亿元逆回购
- SHIBOR利率整体回落，隔夜利率为 1.9840%，下降 6.6个基点
- 1年期SHIBOR利率为 2.8330%，下降 1个基点
基差与比值
- IC基差为 -10.45点，转为升水
- IF基差为 +8.08点，IH基差为 +1.98点
- IH/IC比值为 0.4841，创近历史新低
- IC强IH弱趋势进一步加强，表明多头更集中于IC合约
操作建议
- 建议继续持有 多IC空IH7月合约的跨品种套利组合
- 当前该组合持仓收益持续扩大，符合预期
研究员简介
- 于虎山：大连理工大学金融工程硕士，吉林大学信息管理与信息系统、商务英语双学士
- 具有 10年期货从业经验，现任招商证券产品委员会委员
- 熟悉 交易策略与量化交易，熟悉 私募产品及资产管理计划的设计与运作
- 曾在招商期货从事 量化研究、资产管理、投资咨询、股指期货、期权研究等工作
- 持有 期货从业资格证（F0272480） 和 期货投资咨询资格证（Z0002746）
重要声明
- 本报告仅供 C3及以上风险承受能力的投资者参考
- 报告内容基于 合法取得的信息，但 不保证其准确性和完整性
- 报告 不构成投资建议，投资者应自行判断
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