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报告摘要
股指期货早班车总结（2022年4月8日）
核心内容概览
2022年4月8日的股指期货早班车提供了当日主要股指期货合约的行情数据、市场环境分析以及交易策略建议。文档由招商期货有限公司发布，旨在为具备相应风险承受能力的投资者提供市场参考。
主要股指期货合约表现
| 代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 涨跌 | 总量 | 总金额 | 持仓量 | 仓差 | 结算价 | 昨结算价 | 基差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC2204 | 中证 2204 | -2.12 | 6195.4 | -134.2 | 66266 | 8,293,013 | 94177 | 4040 | 6218.6 | 6329.6 | 26.19 |
| IC2205 | 中证 2205 | -2.16 | 6160.8 | -135.8 | 8621 | 1,071,195 | 16494 | 3876 | 6183.4 | 6296.6 | 60.79 |
| IC2206 | 中证 2206 | -2.20 | 6112.2 | -137.2 | 19823 | 2,448,511 | 118714 | 2946 | 6137.4 | 6249.4 | 109.39 |
| IC2209 | 中证 2209 | -2.22 | 6002.6 | -136.4 | 11200 | 1,358,838 | 98152 | 2180 | 6027.8 | 6139.0 | 218.99 |
| IF2204 | 沪深 2204 | -0.90 | 4195.2 | -38.2 | 83696 | 10,598,192 | 98287 | 9740 | 4207.4 | 4233.4 | 13.90 |
| IF2205 | 沪深 2205 | -0.83 | 4182.0 | -34.8 | 5651 | 713,187 | 9374 | 2217 | 4194.0 | 4216.8 | 27.10 |
| IF2206 | 沪深 2206 | -0.89 | 4156.4 | -37.4 | 20694 | 2,596,320 | 76804 | 1530 | 4167.4 | 4193.8 | 52.70 |
| IF2209 | 沪深 2209 | -0.88 | 4095.4 | -36.2 | 6882 | 850,807 | 34543 | 905 | 4109.8 | 4131.6 | 113.70 |
| IF300 | 沪深 300 | -1.28 | 4209.10 | -54.74 | 134880352 | 21,699,618 | -- | -- | -- | -- | -- |
| IH2204 | 上证 2204 | -0.56 | 2900.8 | -16.4 | 37858 | 3,313,007 | 38595 | 1245 | 2909.2 | 2917.2 | 1.68 |
| IH2205 | 上证 2205 | -0.60 | 2896.8 | -17.4 | 3177 | 277,895 | 3975 | 862 | 2905.6 | 2914.2 | 5.68 |
| IH2206 | 上证 2206 | -0.70 | 2889.0 | -20.4 | 11523 | 1,005,080 | 34303 | 611 | 2898.4 | 2909.4 | 13.48 |
| IH2209 | 上证 2209 | -0.77 | 2850.0 | -22.0 | 4874 | 419,731 | 20175 | 790 | 2860.8 | 2872.0 | 52.48 |
| IH50 | 上证 50 | -0.98 | 2902.48 | -28.72 | 32822742 | 6,018,521 | -- | -- | -- | -- | -- |
说明：
- 合约乘数：IH、IF为300元，IC为200元。
- 价格单位：点数。
- 涨跌与基差单位：点。
- 成交量、持仓量、日增仓量单位：手。
- 成交金额单位：元。
市场环境分析
股指表现
- 上证指数：下跌 1.42%，报收 3236.70点。
- 深成指：下跌 1.65%，报收 11972.02点。
- 创业板指：下跌 2.10%，报收 2578.53点。
- 科创50指数：下跌 2.12%，报收 1036.07点。
成交量与资金流向
- 市场成交：9,232亿元，较前日减少430亿元。
- 北上资金：当日净流入 -6.09亿元，为连续两日净流出。
- 沪股通净流入 6.38亿元
- 深股通净流入 -12.47亿元
- 今年以来净流入：-258.37亿元
- 开通以来累计净流入：16,087.41亿元
公开市场操作
- 逆回购操作：央行当日开展 100亿元 7天逆回购操作，中标利率为 2.10%，与前期持平。
- 逆回购到期：1,500亿元，当日净回笼 1,400亿元。
- 操作趋势：进入四月份以来，央行恢复至 100亿元 的常规操作，一季末的增量投放金额将陆续收回，符合市场预期。
基差与比值分析
- IC合约基差：近月合约 IC2204 贴水扩大至 26.19点，而 IF2204、IH2204 贴水收窄。
- 基差背离：IC与IF、IH基差出现背离，表明市场对IH的预期相对较为积极。
- IH/IC比值：继续回落，录得 0.4665，连续三周走高，维持在 0.4364-0.4764 区间震荡。
- 策略建议：后市可重点关注 多IH空IC 的跨品种套利机会。
行业与板块表现
- 涨幅居前：煤炭（1.15%）、化纤（0.35%）、酿酒（0.01%）。
- 跌幅居前：房地产（-3.90%）、软件服务（-3.16%）、多元金融（-3.14%）。
- 市场强弱格局：IH > IF > IC，价值股表现强于成长股。
个股表现
- 涨/平/跌：个股涨/平/跌分别为 581/56/4,120，整体市场呈现缩量调整态势。
作者简介
- 于虎山：大连理工大学金融工程硕士，吉林大学信息管理与信息系统、商务英语双学士。
- 从业经验：具有 11年 期货从业经验，熟悉交易策略与量化交易，对私募产品及资产管理计划设计有深入研究。
- 资质：持有期货从业资格证（F0272480）及期货投资咨询资格证（Z0002746）。
重要声明
- 本报告由 招商期货有限公司 编制，具有中国证监会许可的期货投资咨询业务资格（证监许可【2011】1291号）。
- 本报告仅供 C3及以上风险承受能力 的投资者参考。
- 报告内容基于合法取得的信息，但 招商期货不对信息的准确性与完整性作任何保证。
- 分析基于假设，不同假设可能导致分析结果出现重大差异。
- 报告内容为 参考意见，不构成投资建议，投资者应自行判断。
投资者提示
- 市场有风险，投资需谨慎。
- 投资者不应将本报告作为投资决策的唯一依据。
- 投资者应根据自身风险承受能力作出投资决定，并承担相应风险。
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