金融工程数据周报总结（2021年第39期）
一、核心内容概览
本报告为2021年10月11日发布的金融工程数据周报，内容涵盖融资融券市场概况、行业与个股融资存量及流量分析，以及科创板与注册制创业板的融资融券交易情况。
二、融资融券市场概况
- 两市融资融券余额：截至2021年10月8日，两市融资融券余额为18,542.27亿元，其中融资余额为16,961.26亿元，融券余额为1,581.01亿元。
- 融资余额变化：较此前（9月24日）融资余额减少2.07%，融券余额减少3.21%。
- 融资买入与卖出：9月27日-10月8日期间，融资买入交易规模为4056.60亿元，融券卖出股数为15.73亿股。
- 融资买入占比：两市融资买入额占A股市场成交额的5个交易日均值为7.36%，较前值8.09%有所下降。
- 主要指数表现：上证综指近5个交易日涨跌幅为-0.58%，深证成指涨跌幅为0.39%。两市近5个交易日日均成交额为10993/78亿元，较前一周减少1527.54亿元。
三、融资市场存量分析
行业融资余额排名
| 行业 |
融资余额（亿元） |
| 医药生物 |
1,463.25 |
| 非银金融 |
1,454.68 |
| 电子 |
1,432.59 |
| 化工 |
1,163.39 |
| 有色金属 |
1,013.67 |
行业杠杆资金占比
| 行业 |
融资余额占自由流通市值比 |
| 有色金属 |
5.88% |
| 商业贸易 |
5.84% |
| 非银金融 |
5.74% |
| 国防军工 |
5.58% |
| 房地产 |
5.47% |
融资余额居前个股
| 个股 |
融资余额（万元） |
| 中国平安 |
2,644,046.72 |
| 贵州茅台 |
2,356,069.83 |
| 牧原股份 |
1,227,497.13 |
| 东方财富 |
1,218,587.14 |
| 兴业银行 |
1,207,729.78 |
杠杆资金占比居前个股
| 个股 |
融资余额占自由流通市值比 |
| 汉森制药 |
47.61% |
| 仁东控股 |
45.09% |
| 昂立教育 |
26.53% |
| 外高桥 |
22.90% |
| 城建发展 |
22.13% |
四、融资市场流量分析
行业融资净买入额占周交易额比例
| 行业 |
融资净买入额占周交易额比例 |
周涨跌幅（%） |
| 采掘 |
0.65% |
0.29 |
| 公用事业 |
0.07% |
-1.05 |
| 银行 |
-0.99% |
-0.66 |
| 电气设备 |
-0.11% |
-0.27 |
| 轻工制造 |
-0.15% |
0.34 |
融资净买入额居前个股
| 个股 |
融资净买入额占周交易额比例 |
周涨跌幅（%） |
| 东方时尚 |
19.62% |
-1.73 |
| 海亮股份 |
17.04% |
-2.15 |
| 步科股份 |
11.69% |
-1.11 |
| 未来股份 |
10.89% |
-1.44 |
| 珍宝岛 |
10.59% |
-3.02 |
五、科创板与注册制创业板分析
科创板融资融券数据
- 融资融券余额：截至2021年10月8日，科创板股票融资融券余额为780.64亿元，较此前减少3.61%。
- 融资余额：552.36亿元，减少2.32%。
- 融券余额：228.27亿元，减少6.61%。
- 融资买入规模：130.70亿元。
- 融券卖出规模：25.63亿元。
科创板融资余额居前个股
| 个股 |
融资余额（万元） |
| 中芯国际 |
510,042.85 |
| 华润微 |
145,912.18 |
| 中微公司 |
136,997.50 |
| 大全能源 |
113,039.60 |
| 金博股份 |
103,413.96 |
科创板融资净买入额居前个股
| 个股 |
融资净买入额占周交易额比例 |
周涨跌幅（%） |
| 步科股份 |
11.69% |
-1.11 |
| 祥生医疗 |
8.03% |
0.31 |
| 格科微 |
5.88% |
0.63 |
| 海目星 |
5.70% |
-7.50 |
| 乐鑫科技 |
5.50% |
-2.00 |
注册制创业板融资融券数据
- 融资融券余额：截至2021年10月8日，注册制创业板股票融资融券余额为166.46亿元，较此前减少3.51%。
- 融资余额：151.06亿元，减少1.54%。
- 融券余额：15.40亿元，减少19.35%。
- 融资买入规模：64.83亿元。
- 融券卖出规模：2.21亿元。
注册制创业板融资余额居前个股
| 个股 |
融资余额（万元） |
| 金龙鱼 |
183,642.18 |
| 爱美客 |
104,237.63 |
| 义翘神州 |
31,368.37 |
| 圣元环保 |
29,422.14 |
| 力量钻石 |
26,182.31 |
注册制创业板融资净买入额居前个股
| 个股 |
融资净买入额占周交易额比例 |
周涨跌幅（%） |
| C君亭 |
5.01% |
8.28 |
| 圣元环保 |
3.76% |
4.43 |
| 蕾奥规划 |
3.65% |
-2.66 |
| 捷强装备 |
2.72% |
-4.22 |
| 天禄科技 |
2.71% |
-2.10 |
六、分析师信息
- 分析师：徐雪洁
- 执业登记编码：S0760516010001
- 邮箱：xuxuejie@sxzq.com
- 地址：太原市府西街69号国贸中心A座28层
- 公司：山西证券股份有限公司
- 网址：http://www.i618.com.cn
七、投资评级说明
-
股票投资评级：
- 买入：相对强于市场表现20%以上
- 增持：相对强于市场表现5%以上
- 中性：相对市场表现在-5%~+5%之间波动
- 减持：相对弱于市场表现5%以下
-
行业投资评级：
- 看好：行业超越市场整体表现
- 中性：行业与整体市场表现基本持平
- 看淡：行业弱于整体市场表现
八、免责声明
- 本报告基于山西证券研究所认为可靠的公开信息，但不保证其准确性与完整性。
- 报告不构成投资建议，客户应谨慎使用。
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