20220117-山西证券-融资融券周报2022年第2期_10页_1mb

金融工程数据周报总结

核心内容概述

本报告为山西证券股份有限公司发布的2022年第2期融资融券周报，内容涵盖融资融券市场整体表现、行业及个股存量与流量分析，以及科创板和注册制创业板的专项数据。报告旨在为投资者提供关于融资融券市场动态的参考信息。

主要观点

市场整体表现

• 融资融券余额：截至2022年1月14日，两市融资融券余额为18,099.74亿元，其中融资余额为17,009.26亿元，融券余额为1,090.48亿元。
• 变化趋势：与前一周相比，融资余额减少0.10%，融券余额减少2.55%。
• 融资买入与卖出：1月10日-14日期间，融资买入交易规模为3,623.42亿元，融券卖出股数为15.82亿股。
• 融资买入占比：融资买入额占A股市场成交额的5日均值为6.75%，较前值6.82%略有下降。
• 主要指数表现：上证指数近5日下跌1.63%，深证成指下跌1.35%，两市日均成交额为10,751.38亿元，较前一周减少1556.92亿元。

融资市场存量分析

• 融资余额居前行业：医药生物、电子、非银金融、化工、电气设备等行业融资余额较高。
• 杠杆资金占比高行业：采掘、有色金属、商业贸易、钢铁、国防军工等行业杠杆资金占比达到5.20%及以上。
• 融资余额居前个股：中国平安、贵州茅台、东方财富、牧原股份、兴业银行等20只个股融资余额居前。
• 杠杆资金占比高个股：穗恒运A、仁东控股、航天宏图、全柴动力、三聚环保等20只个股杠杆资金占比达到16.30%以上。

融资市场流量分析

• 净融资买入额占比前五行业：建筑材料、钢铁、医药生物、建筑装饰、家用电器。
• 行业涨跌幅：建筑材料下跌5.99%，钢铁下跌4.60%，医药生物上涨4.20%，建筑装饰下跌4.79%，家用电器下跌5.24%。
• 净融资买入额居前个股：华发股份、未来股份、昀冢科技、中远海科、兆驰股份等20只个股融资净买入额占周交易额比例居前。

科创板融资融券交易分析

• 融资融券余额：截至2022年1月14日，科创板股票融资融券余额为810.38亿元，较前一周增加2.41%。
• 融资余额：635.77亿元，增加2.24%。
• 融券余额：174.61亿元，增加3.05%。
• 融资买入与卖出：1月10日-14日，科创板融资买入规模为207.84亿元，融券卖出规模为13.91亿元。
• 融资余额居前个股：中芯国际、中微公司、华润微、东方生物、君实生物等。
• 融券余额居前个股：中芯国际、思瑞浦、圣湘生物、长远锂科、时代电气等。
• 融资余额占自由流通市值比例高个股：航天宏图、电气风电、灿勤科技、聚石化学、昀冢科技等，杠杆资金占比达13.00%以上。
• 融资净买入额占比高个股：昀冢科技、天奈科技、翱捷科技、瑞联新材、三旺通信等。

注册制创业板融资融券交易分析

• 融资融券余额：截至2022年1月14日，注册制创业板股票融资融券余额为246.29亿元，较前一周增加0.46%。
• 融资余额：218.38亿元，增加0.56%。
• 融券余额：27.91亿元，减少0.32%。
• 融资买入与卖出：1月10日-14日，注册制创业板融资买入规模为105.88亿元，融券卖出规模为5.35亿元。
• 融资余额居前个股：金龙鱼、爱美客、海力风电、中伟股份、稳健医疗等。
• 融券余额居前个股：贝泰妮、爱美客、中伟股份、金龙鱼、拓新药业等。
• 融资余额占自由流通市值比例高个股：百川畅银、海力风电、华立科技、东箭科技、川网传媒等，杠杆资金占比达9.20%以上。
• 融资净买入额占比高个股：法本信息、华利集团、祥源新材、力诺特玻、震裕科技等。

关键信息

• 融资余额与融券余额：两市融资融券余额整体呈下降趋势，但科创板融资融券余额有所上升。
• 行业与个股表现：医药生物、电子等行业融资余额较高，而建筑材料、钢铁等行业融资净买入额占比高。
• 杠杆资金分布：采掘、有色金属等行业杠杆资金占比高，部分个股如穗恒运A、航天宏图等杠杆资金占比超过16%。
• 市场波动：整体市场指数下跌，但部分个股如之江生物、江南水务等表现强劲，周涨跌幅达39.99%和9.88%。

结构总结

市场概况

• 融资融券余额：18,099.74亿元
• 融资余额：17,009.26亿元，减少0.10%
• 融券余额：1,090.48亿元，减少2.55%
• 融资买入额占比：6.75%，较前值下降0.07%
• 主要指数表现：上证指数下跌1.63%，深证成指下跌1.35%

融资市场存量

• 融资余额居前行业：医药生物、电子、非银金融、化工、电气设备
• 杠杆资金占比高行业：采掘、有色金属、商业贸易、钢铁、国防军工
• 融资余额居前个股：中国平安、贵州茅台、东方财富、牧原股份、兴业银行等
• 杠杆资金占比高个股：穗恒运A、仁东控股、航天宏图、全柴动力、三聚环保等

融资市场流量

• 净融资买入额占比前五行业：建筑材料、钢铁、医药生物、建筑装饰、家用电器
• 个股融资净买入额占比高：华发股份、未来股份、昀冢科技、中远海科、兆驰股份等

科创板分析

• 融资融券余额：810.38亿元，增加2.41%
• 融资余额：635.77亿元，增加2.24%
• 融券余额：174.61亿元，增加3.05%
• 融资买入规模：207.84亿元
• 融券卖出规模：13.91亿元
• 融资余额占自由流通市值比例高个股：航天宏图、电气风电、灿勤科技、聚石化学、昀冢科技等
• 融资净买入额占比高个股：昀冢科技、天奈科技、翱捷科技、瑞联新材、三旺通信等

注册制创业板分析

• 融资融券余额：246.29亿元，增加0.46%
• 融资余额：218.38亿元，增加0.56%
• 融券余额：27.91亿元，减少0.32%
• 融资买入规模：105.88亿元
• 融券卖出规模：5.35亿元
• 融资余额占自由流通市值比例高个股：百川畅银、海力风电、华立科技、东箭科技、川网传媒等
• 融资净买入额占比高个股：法本信息、华利集团、祥源新材、力诺特玻、震裕科技等