20211108-山西证券-融资融券周报2021年第43期_10页_1mb

报告摘要

金融工程数据周报总结（2021年第43期）

核心内容概述

本报告为山西证券股份有限公司发布的2021年第43期融资融券周报，内容涵盖A股市场整体融资融券数据、行业及个股的融资融券存量与流量分析，以及科创板和注册制创业板的融资融券情况。报告时间为2021年11月1日至2021年11月5日。

主要观点与关键信息

一、融资融券市场概况

市场整体数据：
- 截至2021年11月5日，两市融资融券余额为18,307.44亿元，其中融资余额16,873.07亿元，融券余额1,434.37亿元。
- 融资余额较前一周（10月29日）减少0.56%，融券余额减少4.30%。
- 一周内融资买入交易规模为4146.33亿元，融券卖出股数为15.90亿股。
- 融资买入额占A股市场成交额比例为7.25%，较前值7.51%略有下降。
市场表现：
- 上证综指近5个交易日下跌1.57%，报收3491.57点。
- 深证成指近5个交易日微涨0.08%，报收14462.62点。
- 两市近5个交易日日均成交额为11420.01亿元，较前一周增加582.54亿元。

二、融资市场存量分析

行业融资余额排名：
- 融资余额排名前五的行业为：医药生物（1,454.11亿元）、电子（1,452.74亿元）、非银金融（1,407.74亿元）、化工（1,172.44亿元）、有色金属（1,017.40亿元）。
- 融资余额占自由流通市值比例较高的行业为：房地产（6.11%）、采掘（6.11%）、商业贸易（6.08%）、有色金属（6.06%）、非银金融（5.82%）。
个股融资余额排名：
- 融资余额居前的个股包括：中国平安、贵州茅台、兴业银行、东方财富、牧原股份等。
- 融资余额占自由流通市值比例较高的个股包括：仁东控股（48.56%）、华新水泥（27.13%）、外高桥（23.53%）、同方股份（22.09%）、恒逸石化（21.89%）。

三、融资市场流量分析

行业融资净买入额占比：
- 融资净买入额占周交易额比例前五的行业为：银行（0.61%）、农林牧渔（0.49%）、电气设备（0.29%）、国防军工（0.22%）、公用事业（0.18%）。
- 各行业涨跌幅分别为：银行（-1.84%）、农林牧渔（5.64%）、电气设备（-1.21%）、国防军工（2.98%）、公用事业（-3.94%）。
个股融资净买入额占比：
- 融资净买入额占周交易额比例前五的个股为：共进股份（16.63%）、禾信仪器（15.85%）、老凤祥（14.33%）、华媒控股（14.20%）、元力股份（11.75%）。
- 各个股涨跌幅分别为：共进股份（7.56%）、禾信仪器（18.09%）、老凤祥（-4.89%）、华媒控股（8.22%）、元力股份（3.34%）。

四、科创板融资融券交易分析

市场整体数据：
- 科创板融资融券余额为801.35亿元，较前一周增加0.55%。
- 融资余额为573.44亿元，增加0.75%；融券余额为227.91亿元，减少17.96%。
- 一周内融资买入规模为199.25亿元，融券卖出规模为31.46亿元。
个股融资余额排名：
- 融资余额居前的个股包括：中芯国际、华润微、中微公司、大全能源、金博股份等。
- 融券余额居前的个股包括：中芯国际、天奈科技、沪硅产业、中微公司、长远锂科等。
个股融资余额占自由流通市值比例：
- 昀冢科技（15.93%）、悦安新材（15.45%）、明冠新材（14.79%）、威高骨科（13.28%）、品茗股份（12.75%）。
个股融资净买入额占比：
- 融资净买入额占周交易额比例前五的个股为：禾信仪器（15.85%）、富信科技（10.06%）、泰坦科技（9.31%）、博众精工（9.16%）、正弦电气（7.48%）。

五、注册制创业板融资融券交易分析

市场整体数据：
- 注册制创业板融资融券余额为195.48亿元，较前一周增加6.48%。
- 融资余额为169.33亿元，增加4.41%；融券余额为26.13亿元，增加22.27%。
- 一周内融资买入规模为95.98亿元，融券卖出规模为8.47亿元。
个股融资余额排名：
- 融资余额居前的个股包括：金龙鱼、爱美客、力量钻石、恒帅股份、中伟股份等。
- 融券余额居前的个股包括：贝泰妮、中伟股份、爱美客、金龙鱼、华利集团等。
个股融资余额占自由流通市值比例：
- 华立科技（15.84%）、君亭酒店（13.83%）、恒帅股份（11.25%）、中集车辆（10.37%）、惠云钛业（9.40%）。
个股融资净买入额占比：
- 融资净买入额占周交易额比例前五的个股为：金沃股份（9.71%）、恒帅股份（6.00%）、翔丰华（3.86%）、狄耐克（3.41%）、华安鑫创（3.10%）。

总结

本报告提供了融资融券市场全面的数据分析，重点展示了各行业及个股在融资与融券方面的表现。融资余额整体有所下降，但部分行业和个股仍表现出较高的杠杆资金占比。从流量角度看，银行、农林牧渔等行业的融资净买入额占比较高，反映出市场对这些行业的关注。科创板和注册制创业板市场融资余额均有所增长，但融券余额波动较大，需关注其对市场的影响。

展开完整摘要