20220321-山西证券-融资融券周报2022年第10期_11页_1mb

金融工程数据周报总结（2022年第10期）

核心内容概述

本报告为山西证券股份有限公司发布的2022年第10期融资融券周报，涵盖A股市场整体及科创板、注册制创业板的融资融券数据，包括市场概况、存量分析、流量分析以及行业和个股表现。报告旨在为投资者提供市场动态和资金流向信息，帮助其判断市场趋势和投资机会。

主要观点

一、融资融券市场概况

• 截至2022年3月18日，两市融资融券余额为15,867.39亿元，其中融资余额为15,867.39亿元，融券余额为925.94亿元。
• 与3月11日相比，融资余额减少1.65%，融券余额减少1.48%。
• 3月14日至3月18日，融资买入交易规模为3,655.87亿元，融券卖出股数为31.11亿股。
• 融资买入额占A股市场成交额的5日均值为6.58%，较前值略有下降。

二、融资市场存量分析

• 融资余额居前的行业：医药生物、非银金融、电子、电力设备、计算机。
• 杠杆资金占比高的行业：钢铁、有色金属、石油石化、综合、非银金融，杠杆资金占比达到5.40%及以上。
• 融资余额居前的个股：中国平安、贵州茅台、牧原股份、东方财富、兴业银行等20只。
• 杠杆资金占比高的个股：穗恒运A、仁东控股、三聚环保、国机汽车、全柴动力等20只，杠杆资金占比达到16.90%及以上。

三、融资市场流量分析

• 融资净买入额占周交易额比例前五的行业：社会服务（0.15%）、医药生物（0.06%）、纺织服装（0.02%）、非银金融（-0.06%）、综合（-0.06%）。
• 一周涨跌幅：社会服务（1.23%）、医药生物（1.20%）、非银金融（1.42%）、综合（-1.86%）等。
• 融资净买入额占周交易额比例居前的个股：罗普特（23.66%）、海亮股份（13.05%）、华谊兄弟（10.77%）、兰剑智能（9.66%）、龙大美食（9.12%）等。

四、科创板融资融券交易分析

• 截至3月18日，科创板融资融券余额为781.15亿元，较3月11日减少0.51%。
• 融资余额为602.99亿元（减少0.40%），融券余额为178.15亿元（减少0.86%）。
• 融资余额居前的个股：中芯国际、中微公司、华润微、君实生物、东方生物。
• 融券余额居前的个股：中芯国际、天合光能、沪硅产业、思瑞浦、时代电气。
• 融资余额占自由流通市值比例高的个股：三孚新科、博众精工、炬芯科技、灿勤科技、科德数控等。
• 融资净买入额占周交易额比例居前的个股：罗普特（23.66%）、兰剑智能（9.66%）、博众精工（8.41%）、特宝生物（8.21%）、赛特新材（8.04%）。

五、注册制创业板融资融券交易分析

• 截至3月18日，注册制创业板融资融券余额为252.95亿元，较3月11日增加1.32%。
• 融资余额为218.87亿元（减少0.18%），融券余额为34.08亿元（增加12.07%）。
• 融资余额居前的个股：金龙鱼、爱美客、拓新药业、海力风电、义翘神州。
• 融券余额居前的个股：爱美客、金龙鱼、中伟股份、拓新药业、C腾远。
• 融资余额占自由流通市值比例高的个股：英诺激光、卡倍亿、海力风电、百川畅银、零点有数等，杠杆资金占比达10%及以上。
• 融资净买入额占周交易额比例居前的个股：宏昌科技（5.29%）、C腾远（4.94%）、欧陆通（4.51%）、杰美特（4.50%）、凯淳股份（4.06%）。

关键信息

• 市场表现：上证指数近5个交易日下跌1.77%，深证成指下跌0.95%。
• 融资买入额占比：5日均值为6.58%，较前值略有下降。
• 杠杆资金分布：主要集中在医药生物、非银金融、电子、电力设备、计算机等行业。
• 高杠杆个股：穗恒运A、仁东控股、三聚环保等个股杠杆资金占比超过16.90%。
• 行业涨跌幅：社会服务、医药生物、非银金融等涨幅相对较好，而环保、食品饮料等行业表现较差。
• 科创板与注册制创业板趋势：科创板融资融券余额小幅下降，而注册制创业板则有所上升。

总结

本报告提供了A股市场及科创板、注册制创业板的融资融券数据，包括市场整体趋势、行业分布、个股表现及杠杆资金情况。从数据来看，医药生物、非银金融等行业受到较多杠杆资金关注，而部分个股如穗恒运A、仁东控股、三聚环保等杠杆资金占比较高。同时，科创板和注册制创业板的表现有所分化，投资者可参考相关数据进行市场分析和投资决策。