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金融工程市场分析总结（2018-06-07）

核心内容概览

本报告为2018年6月7日的A股市场情绪、资金流动及衍生品市场情况分析，内容涵盖个股涨跌停、新高/低、多空排列、大宗交易、融资融券、沪港深通资金流向、股指期货、波动率指数、PCR（PUT CALL RATIO）及分级基金等关键市场指标。

主要观点与关键信息

1. 情绪面

• 自然涨跌停情况：

  • 今日A股非ST个股中，自然涨停21只，占比0.61%；自然跌停1只，占比0.03%。
  • 涨停封板率为52.50%，连板率为6.45%。

• 新高/新低个股：

  • 创60日新高的个股76只，较上一交易日减少32只，占比2.21%，低于过去一年平均水平。
  • 创60日新低的个股135只，较上一交易日增加72只，占比3.93%，同样低于过去一年平均水平。

• 多空排列情况：

  • 多头排列看涨个股399只，占比11.60%，较上一交易日减少20只。
  • 空头排列看跌个股1424只，占比41.41%，较上一交易日减少14只。

• 大宗交易：

  • 今日大宗交易总成交额为62862.23万元，较上一交易日下降。
  • 折价率下降至5.21%。

2. 资金面

• 两融余额：

  • 昨日沪深两市两融余额为9818.90亿元，周环比下降0.80%。
  • 融资买入额272.86亿元，融券卖出额7.19亿元，净买入额265.67亿元，较上一交易日下降。

• 沪/深港通资金流向：

  • 沪股通净流入23.78亿元，港股通净流出16.06亿元，净流向保持北向，净流入39.84亿元。
  • 深股通净流入17.64亿元，港股通净流出0.04亿元。

3. 衍生品及其他

• 股指期货：

  • 沪深300期指IF1806：报收3817.20点，下跌0.09%，贴水0.36%。
  • 上证50期指IH1806：报收2685.00点，上涨0.27%，贴水0.38%。
  • 中证500期指IC1806：报收5732.00点，下跌0.43%，贴水0.10%。
  • 沪深300指数报收3831.01点，下跌0.17%；上证50指数报收2695.24点，上涨0.11%；中证500指数报收5738.02点，下跌0.63%。

• 波动率指数：

  • 今日波动率指数为21.66，较上一交易日下降4.36%。
  • 50ETF报收2.69，较上一交易日上涨0.30%。

• PCR（PUT CALL RATIO）：

  • PCR（成交量）为0.87，PCR（持仓量）为0.68，环比分别上升14.52%和16.53%。

• 分级基金：

  • 今日交易活跃的分级基金平均整体折价率为0.2522%，波动较小，部分品种套利机会不明显。

风险提示

• 本报告为市场情况监控，不构成投资建议。
• 投资者应独立评估信息，并考虑自身投资目标、财务状况及需求。
• 天风证券及关联人员对依据或使用本报告所造成的后果不承担法律责任。

作者信息

• 分析师：吴先兴
  SAC执业证书编号：S1110516120001
  邮箱：wuxianxing@tfzq.com
  电话：18616029821

• 联系人：韩谨阳
  邮箱：hanjinyang@tfzq.com

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图表目录

• 图1：一年内每日自然涨跌停个股
• 图2：一季度内每日自然涨跌停个股
• 图3：一年内每日创新高/低个股
• 图4：一年内每日多/空头排列个股
• 图5：大宗交易统计及折价率
• 图6：融资融券余额（亿元）
• 图7：两融交易规模（亿元）
• 图8：沪港通资金净流入情况
• 图9：沪深300期指主力合约及基差
• 图10：上证50期指主力合约及基差
• 图11：中证500期指主力合约及基差
• 图12：中国波指及50ETF走势图
• 图13：PCR（成交量）
• 图14：PCR（持仓量）
• 图15：活跃分级基金整体折溢价率（%）