20230903-广发期货-2023年9月月报观点汇总_15页_2mb

报告摘要

2023年9月月报总结

核心内容概述

本报告为广发期货2023年9月市场观点汇总，涵盖期货市场表现、投资机会及各板块的详细分析，旨在为投资者提供市场趋势判断和操作建议。报告从资金流向、价格跟踪、板块观点等多个维度出发，对金融类、贵金属类、能源化工类、黑色金属类、有色金属类、农产品类、新能源类及金融衍生品类等市场进行分析，同时附有免责声明。

主要观点

1. 期货市场表现

资金流向：8月28日至9月1日期间，各板块资金流动呈现分化趋势，部分品种资金流入显著，而另一些则流出。
价格跟踪：多数品种在1周、1月、1年内均呈现上涨趋势，但也有部分品种价格回调，需关注市场供需变化及政策影响。

关键信息汇总

1-1 板块资金流向

金融类：资金流入相对有限，部分品种如中证500、沪深300、中证1000等有小幅资金流入。
贵金属类：黄金和白银资金流入，但黄金涨幅有限，白银表现相对较强。
能源化工类：多数品种资金流入，但部分如乙二醇、纯碱等资金流出，反映市场对供需预期的分化。
黑色类：螺纹钢、热卷、焦炭、焦煤等品种资金流入，表明市场对成本支撑及需求预期的看好。
有色金属类：铜、铝、锌等品种资金流入，但镍表现震荡，锡存在支撑。
农产品类：豆粕、油脂、白糖等品种资金流入，玉米、鸡蛋、生猪等资金流出，反映市场对供需变化及季节性需求的判断。

1-2 品种价格跟踪

金融类：
- 中证500：1周涨幅2.92%，1月涨幅0.15%，1年涨幅-2.04%
- 沪深300：1周涨幅2.05%，1月涨幅0.53%，1年涨幅-2.13%
- 上证50：1周涨幅1.65%，1月涨幅0.77%，1年涨幅-4.17%
- 中证1000：1周涨幅3.76%，1月涨幅-0.12%，1年涨幅-2.91%
- 10年期国债：1周涨幅-0.38%，1月涨幅-0.30%，1年涨幅1.88%
- 5年期国债：1周涨幅-0.25%，1月涨幅-0.24%，1年涨幅1.11%
- 2年期国债：1周涨幅-0.05%，1月涨幅-0.09%，1年涨幅0.39%
贵金属类：
- 白银：1周涨幅1.87%，1月涨幅0.34%，1年涨幅10.61%
- 黄金：1周涨幅0.86%，1月涨幅-0.15%，1年涨幅12.6%
能源化工类：
- 石油沥青：1周涨幅0.88%，1月涨幅0.48%，1年涨幅-2.66%
- 苯乙烯：1周涨幅3.93%，1月涨幅3.12%，1年涨幅3.16%
- 乙二醇：1周涨幅1.32%，1月涨幅2.77%，1年涨幅1%
- 玻璃：1周涨幅11.99%，1月涨幅2.49%，1年涨幅9.16%
- 燃料油：1周涨幅1.24%，1月涨幅-1.13%，1年涨幅30.81%
- 聚乙烯：1周涨幅0.25%，1月涨幅1.14%，1年涨幅3.2%
- 甲醇：1周涨幅3.12%，1月涨幅1.28%，1年涨幅-1.62%
- 20号胶：1周涨幅9.54%，1月涨幅6.62%，1年涨幅10.97%
- 液化石油气：1周涨幅7.06%，1月涨幅2.37%，1年涨幅29.59%
- 聚丙烯：1周涨幅2.59%，1月涨幅1.37%，1年涨幅0.33%
- 天然橡胶：1周涨幅6.71%，1月涨幅6.23%，1年涨幅11.54%
- 纯碱：1周涨幅3.69%，1月涨幅8.91%，1年涨幅-25.07%
- 原油：1周涨幅3.48%，1月涨幅1.66%，1年涨幅16.22%
- PTA：1周涨幅1.65%，1月涨幅0.82%，1年涨幅11.26%
- 尿素：1周涨幅2.10%，1月涨幅3.33%，1年涨幅-8.41%
黑色类：
- 热轧卷板：1周涨幅0.46%，1月涨幅1.42%，1年涨幅-5.02%
- 铁矿石：1周涨幅2.24%，1月涨幅-0.41%，1年涨幅-2.03%
- 焦炭：1周涨幅3.70%，1月涨幅3.29%，1年涨幅-12.96%
- 焦煤：1周涨幅7.75%，1月涨幅5.82%，1年涨幅-12.79%
- 螺纹钢：1周涨幅1.67%，1月涨幅1.02%，1年涨幅-7.97%
- 硅铁：1周涨幅1.72%，1月涨幅0.31%，1年涨幅-16.38%
- 锰硅：1周涨幅2.43%，1月涨幅1.04%，1年涨幅-9.03%
- 不锈钢：1周涨幅0.09%，1月涨幅0.25%，1年涨幅-5.74%
农产品类：
- 豆一：1周涨幅0.34%，1月涨幅0.09%，1年涨幅2.18%
- 苹果：1周涨幅-1.63%，1月涨幅-0.10%，1年涨幅11.32%
- 玉米：1周涨幅-0.04%，1月涨幅-0.62%，1年涨幅-3.82%
- 棉花：1周涨幅2.12%，1月涨幅0.74%，1年涨幅24.75%
- 红枣：1周涨幅0.57%，1月涨幅1.26%，1年涨幅30.62%
- 玉米淀粉：1周涨幅0.99%，1月涨幅-0.68%，1年涨幅3.84%
- 棉纱：1周涨幅3.36%，1月涨幅1.30%，1年涨幅9.87%
- 豆粕：1周涨幅0.74%，1月涨幅-0.77%，1年涨幅4.29%
- 菜籽油：1周涨幅1.77%，1月涨幅0.33%，1年涨幅-11.46%
- 棕榈油：1周涨幅2.58%，1月涨幅0.71%，1年涨幅-4.63%
- 花生：1周涨幅-2.08%，1月涨幅0.35%，1年涨幅3.69%
- 菜籽粕：1周涨幅0.56%，1月涨幅0.03%，1年涨幅5.49%
- 白糖：1周涨幅1.96%，1月涨幅1.06%，1年涨幅21.48%
- 豆油：1周涨幅1.23%，1月涨幅1.42%，1年涨幅-3.48%
- 鸡蛋：1周涨幅2.36%，1月涨幅-0.07%，1年涨幅0.32%
- 生猪：1周涨幅-3.00%，1月涨幅-0.03%，1年涨幅4.30%