20221112-浙商证券-金融工程点评_误定价因子选股组合周报_5页_613kb

误定价因子选股组合周报总结

核心内容

本报告为浙商证券研究所发布的《误定价因子选股组合周报》，发布日期为2022年11月12日。报告主要分析了误定价因子低估组在2022年11月7日至11月11日期间的周度表现，并回顾了该组合的历史表现及行业配置情况。

主要观点

• 本周表现：误定价因子低估组累计收益率为-1.64%，相对沪深300指数超额收益为-2.20%。整体表现落后于主要宽基指数。
• 历史表现：自2008年1月1日以来，误定价因子低估组累计收益达2351%，年化收益率为23.31%，夏普比率为0.74，月均换手率为37.39%。组合累计超额收益为2382%，表现优于沪深300指数。
• 2022年表现：截至2022年11月11日，误定价因子低估组累计收益率为-13.81%，而沪深300指数累计收益率为-23.10%，组合相对沪深300指数超额收益为9.51%。
• 行业配置：组合主要配置在计算机、机械设备、电子、电力设备等行业，其中计算机行业权重最高（17.49%），而房地产行业权重较低（3.48%）。各行业本周涨跌幅不一，部分行业表现优于市场，部分行业表现较差。

关键信息

周度表现对比

组合成分表现

涨幅前10名

涨幅后10名

行业配置结构

风险提示

• 本报告基于历史数据建模推算，未来市场实际情况可能与模型推测结果存在偏差。
• 投资者不应仅仅依靠投资评级来推断结论，应结合个人实际情况进行独立评估。

法律声明

本报告由浙商证券股份有限公司制作，已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格。报告中的信息来源于公开资料，本公司不对信息的真实性、准确性及完整性作任何保证。投资者应自行判断，对依据或使用本报告所造成的一切后果，本公司及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

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