20220610-浙商证券-误定价因子选股组合周报_5页_712kb

报告摘要

本报告分析了2022年6月6日至2022年6月10日期间，误定价因子选股组合的表现及其与主要宽基指数的对比。同时，提供了组合成分股的涨跌幅情况、行业配置结构及投资评级说明。

误定价因子低估组表现：
本周误定价因子低估组收益率为 2.09%，相对沪深300指数的超额收益为 -1.56%，表现略逊于沪深300指数。
本月累计收益率为 3.89%，相对沪深300指数的超额收益为 0.29%，表现优于沪深300指数。
2022年以来累计收益率为 -12.16%，相对沪深300指数的超额收益为 2.04%，显示出一定的抗跌能力。
多空因子组合表现：
本周多空因子组合收益率为 -1.37%，本月为 -2.16%，2022年以来为 1.00%，整体表现波动较大。
主要宽基指数表现：
上证50指数本周收益率为 3.92%，沪深300指数为 3.65%，中证500指数为 2.66%，均表现较好。
组合成分股表现：
本周涨幅前10名的成分股包括海汽集团（+61.11%）、广汇物流（+34.88%）、贵州燃气（+34.47%）等，涨幅显著。
涨幅后10名的成分股包括XD玲珑轮（-10.71%）、正邦科技（-9.42%）、金科股份（-9.33%）等，跌幅较大。

行业分布：
房地产、汽车、公用事业、电子、医药生物等为主要配置行业。
本周部分行业权重变化较大，如煤炭行业权重为 10.35%，而电子行业权重为 -0.74%，表明组合在不同行业间的配置有所调整。

证券投资评级：
- 买入：相对于沪深300指数涨幅 +20% 以上
- 增持：涨幅 +10% ~ +20%
- 中性：涨幅 -10% ~ +10%
- 减持：涨幅 -10% 以下
行业投资评级：
- 看好：行业指数涨幅 +10% 以上
- 中性：行业指数涨幅 -10% ~ +10%
- 看淡：行业指数涨幅 -10% 以下