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金融工程市场情绪与资金面分析报告总结（2018-04-16）

核心内容概述

本报告主要分析了2018年4月16日A股市场的情绪面、资金面以及衍生品及其他市场指标，为投资者提供市场监控信息，但不构成投资建议。

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一、情绪面分析

1.1 个股自然涨跌停情况

• 自然涨停个股：28只，占比 0.81%，较上一交易日有所减少。
• 自然跌停个股：12只，占比 0.35%，较上一交易日有所减少。
• 涨停封板率：56.00%
• 连板率：5.56%

1.2 创60日新高/低个股情况

• 创60日新高个股：85只，占比 2.47%，较上一交易日减少28只，低于过去一年平均水平。
• 创60日新低个股：118只，占比 3.43%，较上一交易日增加97只，也低于过去一年平均水平。

1.3 多/空头排列个股情况

• 多头排列看涨个股：688只，占比 20.02%，较上一交易日减少99只。
• 空头排列看跌个股：791只，占比 23.01%，较上一交易日保持不变。

1.4 大宗交易情况

• 大宗交易总成交额：165,993.24万元，较上一交易日有所增加。
• 折价率：5.73%，较上一交易日有所上升。

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二、资金面分析

2.1 融资融券情况

• 两融余额：9996.06亿元，周环比上升 0.19%。
• 融资买入额：313.97亿元
• 融券卖出额：7.01亿元
• 净买入额：306.96亿元，较上一交易日 329.79亿元 有所下降。

2.2 沪/深港通资金流动

• 沪股通净流入：13.43亿元
• 港股通净流出：20.59亿元，较上一交易日有所下降
• 北向资金净流入：34.02亿元
• 深股通净流入：12.64亿元
• 港股通（深港通）净流出：2.07亿元

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三、衍生品及其他市场指标

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF1804：报收3796.60点，下跌 1.82%，贴水 0.32%
• 上证50期指IH1804：报收2653.60点，下跌 2.68%，贴水 0.42%
• 中证500期指IC1804：报收5989.00点，下跌 0.26%，贴水 0.39%

3.2 股票期权

• 波动率指数：25.54，较上一交易日上升 3.58%
• 50ETF收盘价：2.65，较上一交易日下跌 2.28%

3.3 PUT CALL RATIO（PCR）

• PCR（成交量）：0.99，较上一周上升 13.64%
• PCR（持仓量）：0.57，较上一周下降 4.24%

3.4 分级基金

• 交易活跃分级基金（日成交额 > 1000万元）：
  • 平均整体折价率：1.0697%
  • 折价率波动较小，部分品种套利机会不明显。

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关键信息总结

指标	数值	备注
自然涨停个股数	28只	占比 0.81%
自然跌停个股数	12只	占比 0.35%
创60日新高个股数	85只	占比 2.47%，低于过去一年平均水平
创60日新低个股数	118只	占比 3.43%，低于过去一年平均水平
大宗交易总成交额	165,993.24万元	较上一交易日有所增加
折价率	5.73%	较上一交易日有所上升
两融余额	9996.06亿元	周环比上升 0.19%
融资买入额	313.97亿元	较上一交易日下降
沪股通净流入	13.43亿元	北向资金净流入34.02亿元
沪深300期指IF1804	3796.60点	下跌 1.82%，贴水 0.32%
上证50期指IH1804	2653.60点	下跌 2.68%，贴水 0.42%
中证500期指IC1804	5989.00点	下跌 0.26%，贴水 0.39%
波动率指数	25.54	较上一交易日上升 3.58%
PCR（成交量）	0.99	较上一周上升 13.64%
PCR（持仓量）	0.57	较上一周下降 4.24%
分级基金平均折价率	1.0697%	波动较小，部分品种套利机会不明显

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风险提示

• 本报告仅为市场情况监控，不构成投资建议。
• 投资者应独立评估信息，并考虑自身投资目标与风险承受能力。