20220725-华泰期货-股票期权日报_6页

研究院量化组总结

核心内容

本总结为华泰期货研究院量化组发布的市场分析报告，内容涵盖研究员信息、市场行情、期权分析、经济日历、重要资讯、期权数据及免责声明等部分。报告聚焦于A股市场走势、期权市场数据及相关政策动态，旨在为投资者提供市场参考与决策依据。

研究员信息

• 何绪纲

  • 联系方式：0755-23887993 / hexugang@htfc.com
  • 从业资格号：F3069194
  • 投资咨询号：Z0017190

• 高天越

  • 联系方式：0755-23887993 / gaotianyue@htfc.com
  • 从业资格号：F3055799
  • 投资咨询号：Z0016156

• 陈辰

  • 联系方式：0755-23887993 / chenchen@htfc.com
  • 从业资格号：F3024056
  • 投资咨询号：Z0014257
  • 投资咨询业务资格：证监许可【2011】1289号

市场分析

周五行情回顾

• 指数表现：A股三大指数高开后短暂上行，随后逐步回落，尾盘止跌反弹。
  • 上证指数收盘跌0.06%，报3269.97点
  • 深证成指跌0.49%
  • 创业板指跌0.51%
  • 科创50跌0.59%
• 成交额：市场成交额超9400亿元
• 北向资金：净买入16.45亿元
• 热点板块：
  • 汽车拆解、动力电池回收：概念抢眼，多股涨停
  • 新能源赛道：光伏表现抢眼，协鑫集成、露笑科技等涨停
  • 风电概念：大连重工涨停，25交易日大涨150%；顺发恒业走出8天6板
  • 医药生物、锂电池、磷化工、网游概念：指数回调
• 个股动态：
  • 城发环境终止换股吸收合并启迪环境，两公司双双涨停
  • 科创板新股隆达股份上市，收跌超4%，遭破发

本周行情总结

• 上证指数累计涨1.3%
• 深证成指跌0.14%
• 创业板指跌0.84%

期权分析

成交量

• 50ETF期权成交量：309万张
• 沪市300ETF期权成交量：278万张
• 深市300ETF期权成交量：43万张

PCR（Put/Call Ratio）

• 50ETF期权PCR：1.01，处于近期较高位置
• 沪市300ETF期权PCR：1.14，处于近期较高位置
• 深市300ETF期权PCR：1.24，处于近期较高位置

标的物历史波动率

• 50ETF期权：15.31%，处于近期较低位置
• 沪市300ETF期权：14.48%，处于近期较低位置
• 深市300ETF期权：14.55%，处于近期较低位置

平值期权隐含波动率

• 50ETF期权：18.25%
• 沪市300ETF期权：18.23%
• 深市300ETF期权：18.40%

隐含波动率微笑

• 50ETF、沪市300ETF、深市300ETF期权微笑曲线最低点均处于102%价位

VIX指数

• VIX最新价报23.11点，处于近期较低位置

经济日历

日期	时间	国家/地区	指标名称	前值	预期	今值
2022-07-23	01:00:00	美国	7月22日当周天然气钻井数	153	*	*
2022-07-23	01:00:00	美国	7月22日当周总钻井数	756	*	*
2022-07-23	01:00:00	美国	7月22日当周石油钻井数	599	603	*

重要资讯

1. 疫情数据：

   • 7月21日新增确诊病例175例，其中境外输入69例，本土106例
   • 无新增死亡病例，无新增疑似病例

2. 乘联会数据：

   • 疫后需求释放、购置税减征、地方补贴等政策推动市场超强反弹
   • 6月狭义乘用车零售194.4万辆，同比增长22.7%，环比增长43.5%
   • 新能源市场零售53.1万辆，同比增长130.6%，环比增长47.8%
   • 渗透率已达27.3%

3. 生态环境部政策：

   • 截至6月底，全国共将4.2万余家企业纳入正面清单
   • 上半年非现场检查25.8万次，现场检查3.6万次，指导帮扶3.1万次
   • 第二季度现场检查次数较第一季度下降14.36%

免责声明

• 本报告基于公开信息编制，不保证其准确性与完整性
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