20230605-华泰期货-股票期权日报_6页

报告总结

市场表现

2023年6月2日，A股市场集体高开后维持高位震荡，三大指数多数上涨。上证指数涨0.79%，报32300.7点；深证成指涨1.5%，创业板指涨1.22%。外资单边申购超过85亿元，市场风格出现漂移。盘面显示，超跌板块如大消费、新能源、地产等强势反弹，Wind茅指数上涨2%，而AI+相关股票多数回调，机器人和脑机接口题材资金流出。当日约3400只股票上涨，A股成交额9422亿元，环比有所收窄。本周累计，沪指涨0.55%，深成指涨0.81%，创业板指涨0.18%。

期权分析

期权成交量增加，50ETF期权成交213万张，沪市和深市300ETF期权分别成交116万张和18万张。PCR指标普遍低位，如50ETF期权PCR为0.82，显示看跌期权溢价低。历史波动率较高，50ETF期权为1661%，处于近期高位。隐含波动率方面，平值期权隐含波动率约1500%-1600%，VIX指数报1565点，处于近期低水平。期权隐含波动率微笑曲线最低点均在100%价位。

重要资讯与经济日程

报告引用了近期经济日程，如OPEC+在维也纳召开会议讨论产量政策，预计低油价可能致后续行动。RCEP对菲律宾正式生效，RCEP全面实施将促进中国对外开放。美国通过债务上限法案，待总统签署。