20230629-华泰期货-股票期权日报_6页

市场表现回顾

周二（6月28日）A股大盘波动较大，早盘急跌后午后震荡回升，沪指基本平收于3189.38点，深证成指跌0.47%，创业板指跌0.44%，北证50跌0.77%。个股方面，近2800股市有所下跌，成交额88959亿元，环比略增。市场主线不明朗，资金呈现观望态势，北向资金净卖出407.2亿元。

期权分析

期权交易数据显示50ETF期权成交量198万张，沪市300ETF期权成交量121万张，深市300ETF期权成交量23万张。PCR值分别为50ETF期权0.92（中等）、沪市300ETF期权1.00（较高）、深市300ETF期权0.99（中等）。标的物历史波动率保持中等水平，分别为50ETF期权14.11%、沪市300ETF期权13.37%、深市300ETF期权13.42%。平值期权隐含波动率分别为50ETF期权14.24%、沪市300ETF期权13.68%、深市300ETF期权13.54%。隐含波动率微笑曲线最低点在100%价位，VIX指数报137.4点（近期较低）。

经济日历

今日将公布以下美国经济数据：

• 22:00成屋签约销售指数同比（预计-20.5%）；
• 20:30失业救济人数（预期26.5万人）；
• 20:30一季度个人消费支出年化季环比终值；
• 20:30一季度实际GDP年化季环比终值。

重要资讯

• 中国探讨退市制度改革，关注投资者确权登记问题，可能纳入券商分类评价机制。
• 房屋养老金制度或加速推进，旨在解决老旧小区改造资金和提高居住品质。
• 人民币汇率强势反弹，稳定性增强，市况未偏离合理区间。

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