20240716-华泰期货-股票期权日报_6页

期权日报摘要

7月16日行情概览

周一（7月15日）市场低开后分化，尾盘振幅缩窄，创业板指领跌。市场表现平淡，上海国资概念因锦江在线涨停而受资金关注，形成补涨；汽车股则受赛力斯回调影响，表现不佳。当日仅900只股票上涨，但做多方能不足。收盘时上证指数微涨0.09%至2974.01点，深证成指和创业板指分别下跌0.59%和0.63%，万得全A和万得A500指数亦下跌0.50%和0.14%。A股整体成交较上期减少。

期权分析

成交量：50ETF期权成交88万张，沪市300ETF期权66万张，深市300ETF期权10万张。

PCR值：50ETF期权PCR为0.92，近90日分位数50.00%，处于中等；沪市300ETF期权PCR为0.84，分位数17.78%，处于低位；深市300ETF期权PCR为1.08，分位数92.22%，处于高位。

波动率分析：

• 标的物历史波动率方面：三个种类期权均处低位。
• 平值期权IV：分别为10.77%、11.39%、11.54%。
• 微笑曲线：最低点均为10%。
• VIX指数：当前读数12.46，分位数21.11%，属低位水平。