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金融工程市场情绪与资金面分析总结（2018-03-13）

核心内容概览

本报告主要分析了2018年3月13日A股市场的情绪面、资金面以及衍生品市场情况，涵盖个股涨跌停、创新高/低、多空排列、大宗交易、融资融券、沪港通与深港通资金流动、股指期货、股票期权、波动率指数、PCR（成交量与持仓量）及分级基金等关键指标。

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一、情绪面分析

1.1 个股自然涨跌停情况

• 自然涨停个股：23只，占比 0.67%，较上一交易日有所减少。
• 自然跌停个股：3只，占比 0.09%，较上一交易日有所减少。
• 涨停封板率：42.59%
• 连板率：3.92%

1.2 创新高/低个股情况

• 创新高个股：131只，占比 3.83%，较上一交易日减少119只，高于过去一年平均水平。
• 创新低个股：3只，占比 0.09%，较上一交易日保持不变，低于过去一年平均水平。

1.3 多空头排列情况

• 多头排列看涨个股：504只，占比 14.72%，较上一交易日增加137只。
• 空头排列看跌个股：95只，占比 2.77%，较上一交易日减少14只。

1.4 大宗交易情况

• 总成交额：54653.99万元，较上一交易日有所下降。
• 折价率：4.85%，较上一交易日下降。

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二、资金面分析

2.1 融资融券情况

• 两融余额：10055.28亿元，周环比上升 0.81%。
• 融资买入额：593.75亿元
• 融券卖出额：9.90亿元
• 净买入额：583.85亿元，较上一交易日 457.12亿元 明显上升。

2.2 沪/深港通资金流动

• 沪股通净流入：13.02亿元（人民币），较上一交易日有所上升。
• 港股通净流入：0.00亿元（人民币）
• 资金净流向：保持北向，净流入13.02亿元。
• 深股通净流入：0.58亿元
• 港股通净流入：0.00亿元

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三、衍生品及其他市场情况

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF1803：报收4075.20，下跌 1.22%，贴水 0.39%
• 沪深300指数：报收4091.25点，下跌 0.88%
• 上证50期指IH1803：报收2874.80，下跌 1.28%，贴水 0.30%
• 上证50指数：报收2883.38点，下跌 0.90%
• 中证500期指IC1803：报收6241.00，下跌 0.61%，贴水 0.21%
• 中证500指数：报收6254.15点，下跌 0.66%

3.2 股票期权

• 波动率指数（中国波指）：报收27.32，较上一交易日保持不变。
• 50ETF：报收2.87，较上一交易日下跌 1.10%

3.3 PCR（成交量与持仓量）

• PCR（成交量）：0.72，较上一周环比下降 13.36%
• PCR（持仓量）：0.68，较上一周环比下降 2.36%

3.4 分级基金

• 交易活跃的分级基金：日成交额大于1000万元
• 平均整体折价率：1.2448%
• 折价率波动较大，部分品种存在套利机会。

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关键信息总结

类别	指标	数值	备注
情绪面	自然涨停数	23只	占比0.67%
情绪面	自然跌停数	3只	占比0.09%
情绪面	创60日新高个股	131只	占比3.83%
情绪面	创60日新低个股	3只	占比0.09%
情绪面	多头排列个股	504只	占比14.72%
情绪面	空头排列个股	95只	占比2.77%
情绪面	大宗交易总成交额	54653.99万元	较上一交易日下降
情绪面	折价率	4.85%	较上一交易日下降
资金面	两融余额	10055.28亿元	周环比上升0.81%
资金面	净买入额	583.85亿元	较上一交易日上升
资金面	沪股通净流入	13.02亿元	保持北向
资金面	深股通净流入	0.58亿元
衍生品	沪深300期指	4075.20	下跌1.22%
衍生品	上证50期指	2874.80	下跌1.28%
衍生品	中证500期指	6241.00	下跌0.61%
衍生品	中国波指	27.32	保持不变
衍生品	50ETF	2.87	下跌1.10%
衍生品	PCR（成交量）	0.72	环比下降13.36%
衍生品	PCR（持仓量）	0.68	环比下降2.36%
衍生品	分级基金平均折价率	1.2448%	部分品种存在套利机会

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风险提示

本报告仅为市场情况监控，不构成投资建议。投资者应独立评估市场信息，并结合自身投资目标与风险承受能力做出决策。