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金融工程市场情绪与资金面分析总结（2018-03-15）

核心内容概述

本报告为2018年3月15日的市场情绪及资金面分析，涵盖个股涨跌停情况、创新高/低个股数量、多空排列情况、大宗交易数据、融资融券余额、沪港通与深港通资金流向、股指期货、股票期权以及分级基金等市场指标，旨在为投资者提供市场监控信息，不构成投资建议。

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一、情绪面分析

1.1 个股自然涨跌停情况

• A股非ST个股总数为3425只。
• 排除停牌及一字板个股后，自然涨停个股20只，占比 0.58%。
• 自然跌停个股2只，占比 0.06%。
• 涨停封板率为 66.67%，连板率为 25.00%。

1.2 创新高/低个股情况

• 创60日新高的个股52只，较上一交易日减少12只，占比 1.52%，低于过去一年平均水平。
• 创60日新低的个股15只，较上一交易日增加8只，占比 0.44%，同样低于过去一年平均水平。

1.3 多空排列情况

• 多头排列看涨个股1054只，较上一交易日增加269只，占比 30.77%。
• 空头排列看跌个股89只，较上一交易日增加1只，占比 2.60%。

1.4 大宗交易情况

• 今日大宗交易总成交额为 115,623.53万元，较上一交易日有所下降。
• 折价率下降至 4.94%。

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二、资金面分析

2.1 融资融券情况

• 昨日沪深两市两融余额为 10,076.47亿元，周环比上升 0.77%。
• 融资买入额为 425.22亿元，融券卖出额为 8.95亿元，净买入额为 416.28亿元，较上一交易日 457.39亿元 有所下降。

2.2 沪港通与深港通资金情况

• 沪股通净流入 9.54亿元，港股通净流入 0.00亿元，净流向保持北向。
• 深股通净流入 4.24亿元，港股通净流入 0.00亿元。

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三、衍生品及其他市场指标

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF1803 报收 4097.60点，上涨 0.60%，升水 0.04%；沪深300指数报收 4096.16点，上涨 0.56%。
• 上证50期指IH1803 报收 2899.20点，上涨 0.88%，升水 0.15%；上证50指数报收 2894.98点，上涨 0.82%。
• 中证500期指IC1803 报收 6172.00点，下跌 0.29%，贴水 0.13%；中证500指数报收 6180.11点，下跌 0.15%。

3.2 股票期权

• 波动率指数（中国波指） 报收 27.32，较上一交易日保持不变。
• 50ETF 报收 2.89，较上一交易日上涨 0.94%。

3.3 PUT CALL RATIO（PCR）

• PCR（成交量）为 0.88，环比上升 12.09%。
• PCR（持仓量）为 0.68，环比下降 3.17%。

3.4 分级基金

• 今日交易活跃的主动与被动股票型分级基金（日成交额>1000万元）平均整体溢价率为 0.3377%。
• 整体折价率波动较大，部分品种存在套利机会。

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四、关键信息总结

• 市场情绪：自然涨停与跌停数量较少，但涨停封板率较高，市场情绪偏谨慎。
• 创新高/低个股：创60日新高的个股数量减少，创新低个股数量增加，市场情绪偏弱。
• 多空排列：看涨个股数量增加，看跌个股数量略有上升，市场多头情绪略占上风。
• 大宗交易：成交额下降，折价率下降，市场交易活跃度有所降低。
• 融资融券：两融余额小幅上升，但净买入额下降，市场融资意愿减弱。
• 北向资金：沪股通净流入增加，深股通净流入稳定，北向资金持续流入A股。
• 股指期货：沪深300、上证50期指上涨，中证500期指下跌，市场对大盘股看涨情绪较强。
• 波动率指数：保持稳定，50ETF小幅上涨，市场波动性未明显上升。
• PCR指标：成交量PCR上升，持仓量PCR下降，市场看涨情绪增强，但持仓意愿减弱。
• 分级基金：折溢价率波动，部分品种存在套利机会。

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五、风险提示

• 本报告为市场情况监控，不构成投资建议。
• 市场情绪和资金流向可能受多种因素影响，需结合其他信息综合判断。