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量化分析周报总结

一、国内期货市场资金流动分析

1.1 流动性数据总结

• 截至12月9日，全市场存量资金涨幅为2.54%，增量为161.15亿元。
• 本周全市场存量资金涨幅为2.17%，增量为135.84亿元。
• 本周投机指数排行第一的为沪原油，流入资金最多。
• 沪深300加权流入资金45.48亿元，中证500加权流出资金-14.18亿元。

1.2 各板块与分组数据分析

板块	投机指数（本周平均）	投机指数（上周平均）	投机指数（本周涨幅）	流量资金（今日）	流量资金（本周平均）	流量资金（上周平均）	流量资金（本周涨幅）
全市场	0.73	0.70	0.67	4713.56	4498.36	4230.18	6.34
金融期货	0.44	0.42	0.41	1098.67	1042.24	994.91	4.76
商品期货	0.91	0.88	0.84	3614.89	3456.12	3235.26	6.83
股指期货	0.43	0.41	0.40	1040.35	970.13	922.80	5.13
国债期货	0.64	0.78	0.78	58.32	72.10	72.11	-0.01
贵金属	0.87	0.95	0.90	374.98	405.42	386.19	4.98
有色金属	0.67	0.64	0.66	590.12	556.49	542.92	2.50
黑色金属	0.90	0.82	0.73	739.49	657.48	573.32	14.68
能源化工	1.35	1.25	1.13	1025.11	953.47	852.69	11.82
油脂	1.31	1.28	1.26	439.92	425.51	430.20	-1.09
饲料	0.50	0.59	0.54	216.49	245.29	220.59	11.20
软商品	0.69	0.66	0.75	228.78	212.48	229.35	-7.36

1.3 周度各板块流量资金与存量资金占比

• 图表3：展示各板块流量资金占比，未具体数据，但可推测能源化工板块流量资金占比最高。
• 图表4：展示各板块存量资金占比，未具体数据，但可推测沪深300加权、中证500加权、上证50加权等股指期货品种存量资金占比高。
• 图表5：周度平均各版块流量资金占比，未具体数据，但可推测能源化工板块流量资金占比持续增长。
• 图表6：周度平均各版块存量资金占比，未具体数据，但可推测股指期货和商品期货板块存量资金占比稳定。

二、全市场数据排行榜与走势

2.1 各板块与各品种投指数排行

• 能源化工板块本周平均投机指数最高，为1.35。
• 油脂板块紧随其后，为1.31。
• 黑色金属板块为0.90，贵金属为0.87，软商品为0.69。
• 沪原油为本周投机指数第一，连豆一为第二，连PVC为第三。

2.2 各品种存量资金增幅与增长数量排行

• 沪镍存量资金增幅最大，为20.36%。
• 郑棉一存量资金增幅为12.47%。
• 沪深300加权存量资金增幅为8.04%。
• 连豆一存量资金增幅为6.83%。
• 沪银存量资金增幅为6.72%。
• 连PVC存量资金增幅为6.80%。
• 连焦煤存量资金增幅为3.61%。
• 连乙二醇存量资金增幅为3.7167%。
• 沪原油存量资金增幅为3.4540%。
• 连铁矿存量资金增幅为3.9663%。
• 连焦炭存量资金增幅为3.8283%。
• 郑PTA存量资金增幅为3.9179%。
• 连豆粕存量资金增幅为2.7335%。
• 连塑料存量资金增幅为4.57%。
• 郑菜籽粕存量资金增幅为2.6835%。
• 郑玻璃存量资金增幅为3.1927%。

2.3 各品种波动率排行

• 连焦煤波动率最高，为5.0863%。
• 沪镍波动率为4.4726%。
• 连铁矿波动率为3.9663%。
• 郑PTA波动率为3.9179%。
• 连乙二醇波动率为3.7167%。
• 郑玻璃波动率为3.1927%。
• 连豆粕波动率为2.7335%。
• 连PVC波动率为2.6943%。
• 沪螺纹钢波动率为2.6247%。
• 郑甲醇波动率为2.4777%。
• 连塑料波动率为1.9290%。
• 沪天胶波动率为1.5638%。
• 沪黄金波动率为1.2918%。
• 沪锌波动率为1.2186%。
• 沪深300加权波动率为1.4247%。
• 中证1000加权波动率为0.7131%。
• 中证500加权波动率为0.6263%。

2.4 全市场存量与流量趋势

• 图表13：全市场、金融与商品期货市场存量/流量趋势，未具体数据，但可推测整体趋势向好。

三、存量趋势与价格走势

3.1 股指期货存量趋势与价格走势

• 沪深300加权、上证50加权、中证500加权等股指期货品种存量趋势和价格走势受到关注。

3.2 国债期货存量趋势与价格走势

• 五年期国债、十年期国债、两年期国债等国债期货品种存量趋势和价格走势受到关注。

3.3 贵金属板块期货存量趋势与价格走势

• 黄金、白银等贵金属品种存量趋势和价格走势受到关注。

3.4 有色期货存量趋势与价格走势

• 沪铝、沪铜、沪锌、沪镍等有色品种存量趋势和价格走势受到关注。

3.5 黑色板块商品期货存量趋势与价格走势

• 螺纹钢、铁矿石、焦炭、焦煤等黑色金属品种存量趋势和价格走势受到关注。

3.6 能化板块商品期货存量趋势与价格走势

• PP、甲醇、PTA、塑料等能源化工品种存量趋势和价格走势受到关注。

3.7 油脂商品期货存量趋势与价格走势

• 菜油、豆油、棕榈油等油脂品种存量趋势和价格走势受到关注。

3.8 饲料商品期货存量趋势与价格走势

• 豆粕、鸡蛋、玉米等饲料品种存量趋势和价格走势受到关注。

3.9 软商品期货存量趋势与价格走势

• 橡胶、棉花、白糖等软商品品种存量趋势和价格走势受到关注。

附：建信期货联系方式

• 总部大宗商品业务部：上海市浦东新区银城路99号（建行大厦）5楼，邮编：200120，电话：021-60635548
• 深圳分公司：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心B3211，邮编：518038，电话：0755-83382269
• 山东分公司：济南市历下区龙奥北路168号综合营业楼1833-1837室，邮编：250014，电话：0531-81752761
• 上海浦电路营业部：上海市浦电路438号1306室（电梯16层F单元），邮编：200122，电话：021-62528592
• 北京营业部：北京市宣武门西大街28号大成广场7门501室，邮编：100031，电话：010-83120360
• 福清营业部：福清市音西街福清万达广场A1号楼21层2105、2106室，邮编：350300，电话：0591-86006777/86005193
• 郑州营业部：郑州市未来大道69号未来大厦2008A，邮编：450008，电话：0371-65613455
• 宁波营业部：浙江省宁波市鄞州区宝华街255号0874、0876室，邮编：315000，电话：0574-83062932
• 总部专业机构投资者事业部：上海市浦东新区银城路99号（建行大厦）6楼，邮编：200120，电话：021-60636327
• 西北分公司：西安市高新区高新路42号金融大厦建行1801室，邮编：710075，电话：029-88455275
• 浙江分公司：杭州市下城区新华路6号224室、225室、227室，邮编：310003，电话：0571-87777081
• 上海杨树浦路营业部：上海市虹口杨树浦路248号瑞丰国际大厦811室，邮编：200082，电话：021-63097527
• 广州营业部：广州市天河区天河北路233号中信广场3316室，邮编：510620，电话：020-38909805
• 泉州营业部：泉州市丰泽区丰泽街608号建行大厦14层CB座，邮编：362000，电话：0595-24669988
• 厦门营业部：厦门市思明区鹭江道98号建行大厦2908，邮编：361000，电话：0592-3248888
• 成都营业部：成都市青羊区提督街88号28层2807号、2808号，邮编：610020，电话：028-86199726

附：免责申明

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