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金融工程市场情绪与资金面分析总结（2018-04-23）

核心内容概述

本报告分析了2018年4月23日A股市场的市场情绪、资金流动及衍生品表现，提供了投资者在情绪面、资金面和衍生品方面的参考信息。

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一、情绪面分析

1.1 个股自然涨跌停情况

• A股非ST个股共3440只，排除停牌和一字板涨跌停个股后：
  • 自然涨停个股22只，占比 0.64%
  • 自然跌停个股29只，占比 0.84%
• 涨停封板率 61.11%，连板率 12.50%

1.2 创60日新高/低情况

• 创60日新高的个股43只，较上一交易日减少18只，占比 1.25%，低于过去一年平均水平
• 创60日新低的个股366只，较上一交易日增加110只，占比 10.64%，高于过去一年平均水平

1.3 多/空头排列情况

• 多头排列看涨个股259只，占比 7.53%，较上一交易日减少78只
• 空头排列看跌个股1360只，占比 39.53%，较上一交易日增加73只

1.4 大宗交易情况

• 今日大宗交易总成交额 91809.03万元，较上一交易日有所下降
• 折价率 5.6%，较上一交易日有所上升

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二、资金面分析

2.1 融资融券情况

• 上一交易日两融余额 9914.93亿元，周环比下降 0.81%
• 融资买入额 366.06亿元，融券卖出额 8.81亿元
• 净买入额 357.26亿元，较上一交易日 393.24亿元 有所下降

2.2 沪/深港通资金流动

• 沪股通 净流入 14.04亿元
• 港股通 净流出 12.20亿元，较上一交易日有所上升
• 北向资金 净流入 26.24亿元
• 深股通 净流入 9.30亿元
• 港股通（深港通） 净流出 3.39亿元

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三、衍生品及其他市场表现

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF1805 报收 3748.00点，上涨 0.43%，贴水 0.49%
• 上证50期指IH1805 报收 2665.00点，上涨 1.11%，升水 0.00%
• 中证500期指IC1805 报收 5779.20点，下跌 0.87%，贴水 0.77%

3.2 股票期权

• 波动率指数 为 22.86，较上一交易日上升 0.26%
• 50ETF 报收 2.66元，较上一交易日上涨 0.80%

3.3 PUT CALL RATIO（PCR）

• PCR（成交量）为 0.91，环比下降 7.99%
• PCR（持仓量）为 0.55，环比下降 4.37%

3.4 分级基金

• 今日交易活跃的主动与被动股票型分级基金（日成交额>1000万元）平均整体折价率 1.1751%
• 折价率波动较小，部分品种套利机会不明显

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关键信息总结

• 市场情绪：今日市场情绪偏弱，自然跌停个股数量增加，空头排列个股占比上升，显示市场看跌情绪增强
• 资金流动：北向资金净流入，但两融余额和净买入额下降，反映市场资金观望情绪较浓
• 衍生品表现：
  • 沪深300期指上涨，但贴水扩大
  • 上证50期指上涨且升水维持
  • 中证500期指下跌，贴水扩大
  • 波动率指数略有上升，50ETF上涨
  • PCR下降，显示市场看涨意愿减弱
• 分级基金：整体折价率较低，波动小，套利机会有限

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风险提示

本报告为市场情况监控，不构成投资建议。投资者应独立评估信息，并考虑自身投资目标和风险承受能力。