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上证180多头信号出现——北向资金AI模型跟踪报告总结

核心内容

本报告由浙商证券研究所发布，日期为2021年2月2日，主要分析了北向资金在当日的流向情况及AI模型对多个宽基指数的择时信号。报告指出，北向资金在当日总成交额达1234.2亿元人民币，净成交额为32.81亿元，其中沪股通净流入2.99亿元，深股通净流入29.82亿元。AI模型基于港股通当日买入成交净额、沪股通及深股通当日资金净流入三个特征，结合强化学习框架对宽基指数进行择时分析。

主要观点

• 上证180：多头信号出现，表明该指数可能迎来上涨趋势。
• 沪深300、创业板、科创50：多头信号维持，意味着这些指数仍处于上升趋势中。
• 恒生指数：模型持谨慎观望态度，未给出明确的多空信号，提示投资者需注意风险。

关键信息

北向资金今日成交详情

• 总成交额：1234.2亿元人民币
• 净成交额：32.81亿元人民币
• 沪股通净流入：2.99亿元人民币
• 深股通净流入：29.82亿元人民币

前三大净买入个股

前三大净卖出个股

AI模型分组分位数策略

AI模型通过分组分位数策略进行多空信号判断，其中：

• G1组：当价值大于历史价值估值的85%分位时，执行买入操作；小于15%分位时，执行卖出操作；在两者之间时，保持空仓。
• G2组：当价值大于历史价值估值的90%分位时，执行买入操作；小于20%分位时，执行卖出操作；在两者之间时，保持空仓。
• G3组：当价值大于历史价值估值的95%分位时，执行买入操作；小于5%分位时，执行卖出操作；在两者之间时，保持空仓。

模型交易频率随着分组的增加而降低，G1组为最高频率，G3组为最低频率。

风险提示

• 量化模型存在失效风险，需谨慎对待。
• 投资决策应结合个人实际情况，如持仓结构及其他因素，不应仅依赖模型信号。

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投资评级说明

• 买入：证券相对于沪深300指数涨幅超过20%

• 增持：证券相对于沪深300指数涨幅在10%~20%之间

• 中性：证券相对于沪深300指数涨幅在-10%~10%之间

• 减持：证券相对于沪深300指数跌幅超过10%

• 看好：行业指数涨幅超过10%

• 中性：行业指数涨幅在-10%~10%之间

• 看淡：行业指数跌幅超过10%

法律声明及风险提示

本报告由浙商证券股份有限公司制作，信息来源于公开资料，但不保证其真实性、准确性及完整性。报告仅供客户参考，不构成投资建议，投资者应自行评估风险。未经授权，不得复制、发布或传播本报告内容。

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