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报告摘要
股指期货早班车总结（2022年2月22日）
核心内容概览
本报告为2022年2月22日的股指期货早班车，由招商期货有限公司发布，汇总了当日主要股指期货合约的行情数据及市场分析观点。报告内容涵盖合约价格、涨跌幅、成交量、持仓量、基差等关键指标，并对市场环境、资金流动、利率变化及未来走势进行了分析。
主要股指期货合约数据
| 代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 涨跌 | 总量（手） | 总金额（元） | 持仓量（手） | 仓差（手） | 结算价 | 昨结算价 | 基差（点） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC2203 | 中证2203 | 0.30 | 6843.2 | 20.8 | 43717 | 5977390 | 144436 | -3246 | 6843.2 | 6822.4 | 23.91 |
| IC2204 | 中证2204 | 0.11 | 6830.2 | 7.8 | 2038 | 278189 | 1988 | 1988 | 6829.4 | 6822.4 | 36.91 |
| IC2206 | 中证2206 | 0.31 | 6758.2 | 21.2 | 10164 | 1372525 | 93143 | -696 | 6758.6 | 6737.0 | 108.91 |
| IC2209 | 中证2209 | 0.36 | 6660.2 | 24.2 | 6566 | 873962 | 46327 | 1692 | 6665.6 | 6636.0 | 206.91 |
| IF2203 | 沪深2203 | -0.30 | 4627.4 | -14.0 | 62344 | 8641521 | 127738 | 2941 | 4621.4 | 4641.4 | 6.91 |
| IF2204 | 沪深2204 | -0.29 | 4628.0 | -13.4 | 1454 | 201454 | 1437 | 1437 | 4620.6 | 4641.4 | 6.31 |
| IF2206 | 沪深2206 | -0.28 | 4607.8 | -12.8 | 8786 | 1212416 | 52244 | 1122 | 4600.2 | 4620.6 | 26.51 |
| IF2209 | 沪深2209 | -0.35 | 4552.2 | -16.0 | 2280 | 311110 | 14664 | 176 | 4546.4 | 4568.2 | 82.11 |
| IH2203 | 上证2203 | -0.39 | 3154.2 | -12.2 | 35917 | 3387611 | 67188 | 626 | 3146.6 | 3166.4 | -9.33 |
| IH2204 | 上证2204 | -0.23 | 3159.0 | -7.4 | 835 | 78798 | 809 | 809 | 3148.6 | 3166.4 | -14.13 |
| IH2206 | 上证2206 | -0.29 | 3151.2 | -9.2 | 6128 | 577400 | 22232 | 652 | 3143.8 | 3160.4 | -6.33 |
| IH2209 | 上证2209 | -0.28 | 3110.0 | -8.8 | 1914 | 178066 | 10564 | 361 | 3104.0 | 3118.8 | 34.87 |
| IH50 | 上证50 | -0.57 | 3144.87 | -17.95 | 26359310 | 4893984 | -- | -- | -- | -- | -- |
注：IC合约乘数为200元，IF、IH合约乘数为300元。
市场环境分析
股指表现
- 上证指数：下跌0.01%，报收3490.61点
- 深成指：上涨0.09%，报收13471.16点
- 创业板指：下跌0.79%，报收2804.60点
- 科创50指数：下跌0.89%，报收1193.60点
行业板块
- 涨幅居前：IT设备（3.98%）、电信运营（3.36%）、软件服务（2.79%）
- 跌幅居前：建材（-0.93%）、酿酒（-0.83%）、保险（-0.78%）
个股表现
- 涨/平/跌个股分别为3,420/124/1,170
资金流动
- 北上资金当日净流入-35.21亿元，结束连续两天净流入
- 沪股通净流入-29.21亿元，深股通净流入-6.01亿元
- 今年以来北上资金净流入215.99亿元，累计净流入16,561.76亿元，维持高位
公开市场操作
- 央行开展100亿元7天逆回购操作，中标利率2.10%，与前期持平
- 完全对冲当日到期的100亿元逆回购，市场流动性保持充裕
利率变化
- SHIBOR隔夜利率：2.1950%，较前日上升8.5个基点
- SHIBOR1年利率：2.5790%，较前日下降0.7个基点
- 2月LPR维持不变：1年期LPR为3.70%，5年期以上LPR为4.60%
市场分析与观点
基差表现
- IC、IF、IH合约基差分别为23.91、6.91、-9.33点
- IH近月合约升水小幅走扩，期货表现相对淡定
- IC、IF合约贴水走扩，未与现货共振
- IH/IC比值回落至0.4580，维持在0.4364-0.4764区间震荡
走势判断
- IH、IF经过春节后连续两周反弹后，短期进入压力区间
- IC具有较大弹性，走势相对独立
- 后市需重点关注IF、IC是否创新低，以及IH在去年低位的支撑情况
- 在此之前，市场仍以反弹修复为主
投资者声明
- 本报告仅供风险承受能力为C3及以上类别的投资者参考
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- 报告分析基于假设，不构成投资建议，投资者需自行判断并承担风险
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分析师简介
- 于虎山：大连理工大学金融工程硕士，吉林大学信息管理与信息系统、商务英语双学士
- 具有11年期货从业经验，对交易策略与量化交易有深入研究
- 熟悉私募产品及资产管理计划的设计与运作
- 持有期货从业资格证（F0272480）及期货投资咨询资格证（Z0002746）
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