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股指期货早班车总结（2022年4月1日）

核心内容概览

本报告为招商期货有限公司发布的股指期货早班车，提供了当日主要股指期货合约的行情数据及市场环境分析。内容主要包括各合约的涨幅、现价、涨跌、成交量、成交金额、持仓量、仓差、结算价、昨结算价及基差等关键指标，同时结合当日A股市场表现、行业板块走势、资金流动情况以及宏观经济数据，对市场走势进行了分析与策略建议。

主要股指期货合约数据

市场环境分析

A股市场表现

• 上证指数：下跌0.44%，报收3252.20点。
• 深成指：下跌1.19%，报收12118.25点。
• 创业板指：下跌1.38%，报收2659.49点。
• 科创50指数：下跌1.93%，报收1091.06点。
• 市场成交额：10,094亿元，较前日增加508亿元。
• 个股涨跌情况：涨/平/跌分别为2,086/142/2,530。

行业板块走势

• 涨幅居前：煤炭（2.34%）、水务（1.37%）、房地产（1.29%）。
• 跌幅居前：航空（-3.07%）、半导体（-2.57%）、电气设备（-2.47%）。

资金流动情况

• 北上资金：当日净流入10.53亿元，其中沪股通净流入17.29亿元，深股通净流入-6.76亿元。
• 年内累计净流入：-243.29亿元。
• 开通以来累计净流入：16,102.49亿元。

宏观经济数据

• 3月官方制造业PMI：49.5，低于荣枯线，显示制造业景气度有所回落。
• 五大分类指数：均低于临界点，表明整体制造业活动疲软。

市场情绪与策略建议

• 基差变化：IC、IF与IH4月合约基差分别为6.36、3.80与-1.17点。IH近月合约升水收窄，IF近月合约转为贴水，IC近月合约贴水小幅走扩，但整体近月合约期现均基本收敛。
• 市场情绪：前一日高亢后转为平静，市场对IH的预期较为积极。
• 策略建议：市场在前一日大涨后短期有所消化，属于正常现象。北上资金连续两日净流入，继续为市场带来资金增量，策略上可继续持有IH、IF多单。

作者简介

• 于虎山：大连理工大学金融工程硕士，吉林大学信息管理与信息系统、商务英语双学士。
• 从业经验：11年期货从业经验。
• 研究方向：交易策略与量化交易。
• 资格证书：期货从业资格证（F0272480）、期货投资咨询资格证（Z0002746）。

重要声明

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