20171228-天风证券-市场情绪一览__9页_959kb

金融工程市场分析总结（2017-12-28）

核心内容概述

本报告为2017年12月28日的A股市场情绪、资金面及衍生品情况分析，旨在为投资者提供市场监控信息，但不构成投资建议。

---

一、情绪面分析

1.1 个股自然涨跌停情况

• 自然涨停个股：29只，占比 0.86%
• 自然跌停个股：1只，占比 0.03%
• 涨停封板率：69.05%
• 连板率：20.00%

1.2 创60日新高/低情况

• 创60日新高个股：36只，较上一交易日减少7只，占比 1.06%（低于过去一年平均水平）
• 创60日新低个股：248只，较上一交易日增加47只，占比 7.32%（高于过去一年平均水平）

1.3 多/空头排列情况

• 多头排列看涨个股：304只，较上一交易日增加14只，占比 8.97%
• 空头排列看跌个股：1395只，较上一交易日减少66只，占比 41.15%

1.4 大宗交易情况

• 大宗交易总成交额：662,449.32万元，较上一交易日有所增加
• 折价率：4.2%

---

二、资金面分析

2.1 融资融券情况

• 两融余额：10,280.38亿元，周环比上升 0.72%
• 融资买入额：420.65亿元
• 融券卖出额：8.17亿元
• 净买入额：412.48亿元（较上一交易日345.38亿元有所上升）

2.2 沪/深港通资金流动

• 沪股通净流入：14.39亿元
• 港股通净流入：9.79亿元（较上一交易日有所上升）
• 北向资金净流入：4.60亿元
• 深股通净流入：13.47亿元
• 港股通（深港通）净流入：6.73亿元

---

三、衍生品及其他市场数据

3.1 股指期货

指数	报收	涨跌幅	升水
沪深300期指IF1801	4030.00	+0.65%	+0.28%
沪深300指数	4018.90	+0.69%	-
上证50期指IH1801	2866.60	+0.55%	+0.26%
上证50指数	2859.05	+0.68%	-
中证500期指IC1801	6206.00	+0.68%	+0.03%
中证500指数	6204.27	+0.50%	-

3.2 股票期权

• 中国波指：报收15.51，较上一交易日下降 7.62%
• 50ETF：报收2.85，较上一交易日上涨 0.74%

3.3 分级基金

• 交易活跃分级基金（日成交额>1000万元）：
  • 平均整体溢价率：0.9027%
  • 整体折价率波动较大，部分品种存在套利机会

---

四、关键信息总结

• 市场情绪：

  • 自然涨停与跌停数量较少，涨停封板率较高。
  • 创60日新高的个股数量下降，创新低个股数量上升，显示市场整体情绪偏弱。
  • 多头排列个股占比上升，空头排列个股占比下降，市场看涨情绪略有增强。

• 资金流动：

  • 两融余额周环比上升，净买入额增加，显示市场融资需求上升。
  • 沪/深港通资金净流入均有所上升，北向资金持续流入。

• 衍生品市场：

  • 股指期货整体上涨，升水幅度较小。
  • 波动率指数（中国波指）下降，显示市场波动性降低。
  • PCR（成交量）上升，PCR（持仓量）下降，表明市场看涨情绪增强，但持仓意愿减弱。
  • 分级基金溢价率整体较低，折价率波动较大，存在套利机会。

---

五、风险提示

• 本报告仅为市场情况监控，不构成投资建议。
• 投资者应独立评估市场信息，并结合自身投资目标、风险承受能力等因素进行决策。

---

六、分析师信息

• 分析师：吴先兴
• 执业证书编号：S1110516120001
• 联系方式：wuxianxing@tfzq.com，18616029821
• 联系人：韩谨阳
• 联系方式：hanjinyang@tfzq.com

---

七、相关报告

1. 《金融工程：市场情绪一览2017-12-27》
2. 《金融工程：市场情绪一览2017-12-26》
3. 《金融工程：市场情绪一览2017-12-25》