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金融工程市场情绪与资金面分析总结（2017-12-28）

核心内容概述

本报告总结了2017年12月28日A股市场的整体情绪、资金流动及衍生品相关情况，涵盖个股涨跌停、新高/低、多/空头排列、大宗交易、融资融券、沪/深港通资金流动、股指期货、股票期权及分级基金等关键指标，旨在为市场情况提供监控视角。

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一、市场情绪面分析

1.1 自然涨跌停情况

• 自然涨停个股：29只，占比0.86%
• 自然跌停个股：1只，占比0.03%
• 涨停封板率：69.05%
• 连板率：20.00%

说明：市场情绪整体偏稳，涨停个股数量较上一交易日略有减少，而跌停个股数量保持低位。

1.2 创60日新高/低情况

• 创60日新高个股：36只，较上一交易日减少7只，占比1.06%（低于过去一年平均水平）
• 创60日新低个股：248只，较上一交易日增加47只，占比7.32%（高于过去一年平均水平）

说明：市场出现一定分化，部分个股表现强势，但更多个股下跌，表明市场情绪偏弱。

1.3 多/空头排列情况

• 多头排列看涨个股：304只，较上一交易日增加14只，占比8.97%
• 空头排列看跌个股：1395只，较上一交易日减少66只，占比41.15%

说明：市场看涨情绪有所增强，但看跌情绪仍占主导地位，整体市场情绪偏谨慎。

1.4 大宗交易情况

• 大宗交易总成交额：662,449.32万元，较上一交易日有所增加
• 折价率：4.2%（较上一交易日上升）

说明：大宗交易活跃度提升，折价率上升，可能反映部分机构在市场调整中进行套利或抛售操作。

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二、资金面分析

2.1 融资融券情况

• 两融余额：10280.38亿元，周环比上升0.72%
• 融资买入额：420.65亿元
• 融券卖出额：8.17亿元
• 净买入额：412.48亿元（较上一交易日上升）

说明：融资买入力度增强，市场资金面总体偏积极，投资者情绪趋于乐观。

2.2 沪/深港通资金流动

• 沪股通净流入：14.39亿元
• 港股通净流入：9.79亿元（较上一交易日上升）
• 北向资金净流入：4.60亿元
• 深股通净流入：13.47亿元
• 港股通（深港通）净流入：6.73亿元

说明：北向资金持续净流入，显示外资对A股市场信心增强，资金面呈现积极态势。

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三、衍生品及其他市场情况

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF1801：报收4030.00点，上涨0.65%，升水0.28%
• 上证50期指IH1801：报收2866.60点，上涨0.55%，升水0.26%
• 中证500期指IC1801：报收6206.00点，上涨0.68%，升水0.03%

说明：股指期货整体上涨，升水幅度较小，显示市场对后市持谨慎乐观态度。

3.2 股票期权

• 中国波指：报收15.51，较上一交易日下降7.62%
• 50ETF：报收2.85，较上一交易日上涨0.74%
• PCR（成交量）：0.75，环比上升11.37%
• PCR（持仓量）：0.74，环比下降16.98%

说明：波动率指数下降，市场波动预期减弱；PCR（成交量）上升，看涨情绪增强，而PCR（持仓量）下降，可能反映投资者对市场方向的不确定性。

3.3 分级基金

• 活跃分级基金平均溢价率：0.9027%
• 整体折价率波动较大，部分品种存在套利机会

说明：分级基金市场活跃度较高，部分品种存在折溢价差异，具备套利空间。

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四、关键信息总结

• 个股情绪：涨停个股数量下降，跌停个股数量极少，多头排列个股增加，空头排列个股减少，市场情绪偏稳但偏谨慎。
• 资金流动：融资买入增加，两融余额上升；沪/深港通资金净流入，显示外资持续看好A股市场。
• 衍生品表现：股指期货整体上涨，波动率指数下降，PCR（成交量）上升，市场看涨情绪增强。
• 分级基金：折溢价率波动明显，部分品种存在套利机会。

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五、风险提示

• 本报告仅为市场情况监控，不构成投资建议。
• 市场情绪和资金流动可能随时变化，投资者应独立评估并结合自身需求做出决策。