20260609-五矿期货-油品期权早报_6页_2mb
报告摘要
油品期权市场分析总结（2026年6月9日）
核心内容概览
本报告汇总了2026年6月9日液化气（PG）和原油（SC）期权市场的关键数据与分析，包括标的期货价格走势、期权成交量与持仓量变化、隐含波动率、压力支撑位等指标。同时，提供了基于期权因子的行情解读与策略建议。
液化气（PG）期权市场分析
标的期货市场数据
- 最新价：5975元
- 涨跌：+340元
- 涨跌幅：+6.03%
- 成交量：108509万手（较前日增加21219万手）
- 持仓量：81464万手（较前日增加3951万手）
期权因子分析
- 成交量PCR：0.3（较前日变化-1.97）
- 持仓量PCR：0.63（较前日变化-0.11）
- 平值行权价：5950元
- 压力位：6500元
- 支撑位：5000元
- 加权隐波率：43.55%（较前日变化+3.47%）
- 年平均隐波率：34.42%
- HISV20：38.62%
行情解读
- 液化气期货价格连续上涨，成交量与持仓量均显著增加，市场活跃度提升。
- 隐含波动率维持在年均值以上，显示市场对未来价格波动的预期偏高。
- 持仓量PCR处于相对高位，表明市场参与者对看涨期权的偏好较强。
- 压力位与支撑位分别为6500元和5000元，投资者可关注价格是否突破关键支撑或压力位。
原油（SC）期权市场分析
标的期货市场数据
- 最新价：613元
- 涨跌：+17.8元
- 涨跌幅：+2.99%
- 成交量：40334万手（较前日增加0万手）
- 持仓量：32467万手（较前日增加2242万手）
期权因子分析
- 成交量PCR：0.64（较前日变化-0.19）
- 持仓量PCR：0.65（较前日变化-0.01）
- 平值行权价：610元
- 压力位：700元
- 支撑位：500元
- 加权隐波率：67.93%（较前日变化+13.25%）
- 年平均隐波率：50.70%
- HISV20：25.45%
行情解读
- 原油期货价格小幅上涨，成交量稳定，持仓量略有上升。
- 隐含波动率显著高于年均值，表明市场对价格波动的预期增强。
- 持仓量PCR处于中等水平，市场对看涨与看跌期权的持仓比例接近。
- 压力位与支撑位分别为700元和500元，投资者可关注价格是否突破关键水平。
期权策略建议
液化气（PG）期权
- 方向性策略：无
- 波动性策略：无明确建议，市场波动率维持在高位，需关注隐含波动率变化趋势。
原油（SC）期权
- 方向性策略：无
- 波动性策略：建议构建卖出看涨+看跌期权组合策略，以获取时间价值并保持delta中性。具体可考虑组合：S_SC2607P580 和 S_SC2607C640。
关键信息总结
| 品种 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量变化 | 持仓量变化 | 隐含波动率 | 压力位 | 支撑位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | 5975 | +6.03% | +21219万手 | +3951万手 | 43.55% | 6500 | 5000 |
| SC | 613 | +2.99% | 0万手 | +2242万手 | 67.93% | 700 | 500 |
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