20240616-太平洋-大类资产与基金周报_国内贵金属现货价格普跌_商品基金跌幅达2.35__18页_1mb

大类资产与基金周报（20240611-20240614）分析总结

一、大类资产市场表现

• 权益市场：
  上证指数下跌0.61%，多数宽基指数表现不佳，通信、电子、计算机等行业领涨，交运、农林牧渔、食品饮料等行业跌幅较大。港股表现更为惨烈，恒生指数和国企指数跌幅均超20%。美股中纳指上涨324%，标普上涨158%。

• 债券市场：
  资金利率大幅上升，国债收益率多数下行，美债期限利差倒挂幅度扩大，显示风险偏好下降。

• 商品市场：
  原油、贵金属等多数商品价格下跌，商品基金收益率跌幅高达235%。黄金虽上涨，但国际贵金属现货普跌。

• 外汇市场：
  美元延续强势，人民币承压，美元指数维持在105点上方，黄金价格同步上涨。

二、基金市场概况

• 新成立基金：本周共23只基金成立，以权益类为主，规模较大的包括固收类基金。

• 基金绩效表现：
  QDII基金因美股上涨表现最佳，涨幅达0.53%；商品基金因国内贵金属下跌，跌幅高达235%。

三、自选基金组合表现

自选基金组合在13周内累计收益453%，年化收益率达2477%，最大回撤控制在349%，夏普比率为2.09，整体表现优于业绩基准。

四、风险提示

市场存在较大波动，各类基金表现分化，需关注风险控制和结构调整，短期不可忽视不确定性因素。

说明：总结仅包含核心市场数据和关键结论，未涉及机构免责条款及研究细节。