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金工大类资产配置周报（2024-06-16）

市场回顾

宽基指数表现

本周涨幅最大的宽基指数是纳斯达克综指（+32%），其次是科创50（+22%）、中证2000（+21%）、标普500（+16%）和北证50（+16%）。表现最差的是恒生指数（-23%）、小盘价值（-20%）、中盘价值（-20%），大盘价值（-14%）和上证50（-13%）。

本月表现最好的指数为纳斯达克综指（+57%）、标普500（+29%）、科创50（+15%）、胡志明股市指数（+14%）和日经225（+8%）。表现最差的是中证2000（-51%）、北证50（-34%）、小盘价值（-33%）、中证1000（-33%）和中盘价值（-26%）。

行业指数表现

本周表现最佳的行业指数是通信（+60%）、电子（+47%）、计算机（+37%）、传媒（+21%）和汽车（+13%）。表现最差的是交通运输（-37%）、农林牧渔（-30%）、食品饮料（-29%）、有色金属（-26%）和银行（-25%）。

本月表现最佳的是电子（+42%）、通信（+34%）、公用事业（+16%）、煤炭（+1%）和家用电器（-0.3%）。表现最差的是综合（-85%）、轻工制造（-61%）、社会服务（-58%）、纺织服饰（-56%）和环保（-56%）。

宏观因子策略

S1策略

S1策略的宏观动量预测显示：经济增长下行、通胀下行、信用上行、利率下行。
配置比例为：股票263%，债券9474%，商品263%。
本月至今，S1股债商策略回报为0.32%，S1股债策略回报为0.41%。

S2策略

S2策略的6月配置比例为：沪深300（162.7%）、中证500（0.00%）、中证1000（0.5%）、利率债（13.3%）、金融债（25.05%）、信用债（39.41%）、农产品（3.74%）、黄金（1.73%）。
本月策略组合回报为0.06%。

风险提示

• 量化模型失效风险，模型基于历史数据，可能存在失效可能。
• 本报告仅供参考，不构成投资建议。

报告编制说明

• 报告日期：2024年06月16日
• 联系人：王冬黎（首席分析师）、范沁璇（分析师）
• 免责声明：本报告版权归上海东证期货有限公司所有，未经许可不得随意转载或传播，报告内容仅供参考风险自负。