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金融工程数据周报总结

核心内容概述

本周报为山西证券股份有限公司发布的2018年第22期融资融券市场周报，涵盖了融资融券市场概况、存量分析、流量分析以及投资评级说明等内容，旨在为投资者提供市场动态及资金流向的参考信息。

主要观点与关键信息

1. 融资融券市场概况

• 截至2018年6月1日，两市融资融券余额为9846.15亿元，其中：
  • 融资余额为9785.87亿元，较5月25日减少1.08%；
  • 融券余额为60.28亿元，较5月25日增加3.89%。
• 5月28日至6月1日，融资买入交易规模为1532.12亿元，融券卖出股数为4.18亿股。
• 融资买入额占A股市场成交额的5个交易日均值为7.55%，较前值**8.26%**有所下降。
• 上证综指近5个交易日跌幅为2.11%，报收3075.14点；深证成指近5个交易日跌幅为2.67%，报收10,169.35点。
• 两市日均成交额为3980.39亿元，较上周减少281.55亿元。

2. 融资市场存量分析

• 行业融资余额排名前五：
  • 非银金融（820.35亿元）
  • 银行（677.91亿元）
  • 电子（582.85亿元）
  • 医药生物（581.71亿元）
  • 有色金属（551.29亿元）
• 杠杆资金占比高的行业（融资余额占自由流通市值比例**≥5.40%**）：
  • 有色金属（7.16%）
  • 综合（7.04%）
  • 通信（6.07%）
  • 国防军工（5.62%）
  • 房地产（5.52%）
• 融资余额居前的个股（前20）包括：
  • 中国平安、兴业银行、京东方A、民生银行、中信证券等。
• 杠杆资金占比高的个股（融资余额占流通市值比例**≥21.40%**）包括：
  • 全柴动力（37.92%）、创元科技（29.91%）、天喻信息（29.39%）、中远海科（28.24%）、乐凯胶片（24.50%）等。

3. 融资市场流量分析

• 融资净买入额占周交易额比例为正的行业仅包括：
  • 休闲服务（0.48%）、银行（0.10%）、医药生物（0.02%）。
• 上述行业一周涨跌幅分别为：
  • 休闲服务：3.92%
  • 银行：-1.97%
  • 医药生物：-5.13%
• 融资净买入额占周交易额比例前20的个股包括：
  • 漳泽电力（25.40%）、北京城建（25.37%）、国投电力（22.35%）、皖江物流（11.18%）、江河集团（11.09%）等。
• 近两周可重点关注上述个股的表现。

投资评级说明

• 股票投资评级标准：
  • 买入：相对强于市场表现20%以上
  • 增持：相对强于市场表现5%~20%
  • 中性：相对市场表现在**-5%~+5%**之间波动
  • 减持：相对弱于市场表现5%以下
• 行业投资评级标准：
  • 看好：行业超越市场整体表现
  • 中性：行业与整体市场表现基本持平
  • 看淡：行业弱于整体市场表现

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