20180604-信达证券-融资融券每日投资参考_17页_2mb

报告摘要

证券研究报告总结

核心内容概览

本报告为信达证券金融工程与衍生品交易团队发布的融资融券日报，涵盖市场回顾、今日标的股票事件提示及事件投资组合操作等内容。报告旨在提供市场动态与投资参考，但特别提示模型本身存在局限性，组合收益率具有不确定性，不构成投资建议。

主要观点与关键信息

一、融资融券市场概况

融资融券余额：上一交易日沪深两市融资融券余额为9846.15亿元，较前一交易日下降0.46%。
融资与融券规模：融资余额为9785.87亿元，下降0.45%；融券余额为60.28亿元，下降1.69%。
融资买入与偿还：融资买入额为268.02亿元，下降13.58%；融资偿还额为312.61亿元，下降2.1%。

二、市场指数表现

市场指数：上证综指下跌0.66%，创业板指下跌1.96%。
短期涨跌幅：从5日涨跌幅看，上证综指下跌2.11%，创业板指下跌5.26%；从10日涨跌幅看，上证综指下跌3.7%，创业板指下跌6.93%；从20日涨跌幅看，上证综指下跌0.51%，创业板指下跌5.8%。

三、行业表现

表现较好的行业：农林牧渔、食品饮料、纺织服装、休闲服务、国防军工等5个行业均上涨0.8%。
表现较弱的行业：非银金融、计算机、银行、医药生物、有色金属等5个行业均上涨0.8%（可能是数据异常，实际应为下跌）。

四、两融标的股票表现

涨幅前五名：一拖股份(+10%)、航天长峰(+5.92%)、泰合健康(+4.64%)、苏泊尔(+4.47%)、本钢板材(+4.38%)。
跌幅前五名：康得新(-10.01%)、智飞生物(-10%)、盛运环保(-9.96%)、远望谷(-8.68%)、永泰能源(-8.13%)。
五日量比前五名：海翔药业、燕京啤酒、好当家、中泰化学、莲花健康，量比均为6.54。

五、ETF基金表现

涨幅前三名：国投瑞银沪深300金融地产ETF(+0.73%)、易方达恒生H股ETF(+0.65%)、易方达沪深300非银ETF(+0.11%)。
跌幅前三名：华夏中证500ETF(-3.3%)、广发中证500ETF(-1.18%)、南方中证500ETF(-1.17%)。

六、大宗交易情况

上一交易日发生大宗交易的标的股票共8只，包括通化东宝、宁波建工、北京银行等。
通化东宝折价率-9.85%，北京银行折价率-9.97%，均出现较大跌幅。

七、今日标的股票事件提示

停牌与复牌股票：今日共有48只标的股票停牌，其中康得新、盛运环保、卫宁健康等3只开始停牌；三聚环保、申华控股、万华化学等3只复牌。
大股东增减持：今日披露大股东增持股票3只（长盈精密、泛海控股、三安光电），减持股票1只（用友网络）。
增发事件：共有3只股票涉及增发事件，其中1只发布董事会预案，2只股东大会通过。
分红送转事件：共有67只股票涉及分红送转事件，其中4只股东大会通过，10只实施公告日，48只股权登记日，5只除权除息日。

八、事件投资组合操作

今日操作：无建仓股票，无拟平仓股票。
昨日组合操作：无具体操作信息。
组合历史收益：上一交易日组合收益率为-0.34%，至2018年6月1日累计收益率为124.38%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指72.24、47.43及89.72个百分点。

重要数据与图表说明

图表1：近三月每日融资融券余额规模。
图表2：近三月每日融资买入额及偿还额。
图表3：近期主要市场指数涨跌幅。
图表4：两融标的股票分行业融资余额占流通市值比例及增速。
图表5：申万行业上一交易日涨跌幅。
图表6：融资融券ETF上一交易日涨跌幅。
图表7：两融标的股票涨跌幅排名前20。
图表8：两融标的股票五日量比排名前20。
图表9：两融标的股票金额流入率排名前20。
图表10：两融标的股票开盘、尾盘资金净流入排名前20。
图表11：两融标的股票融资余额占流通市值比例及增速排名前10。
图表12：上一交易日发生大宗交易的股票。
图表13：复牌及停牌股票信息。
图表14：大股东持股比例变动股票。
图表15：未来七个交易日增发股票。
图表16：未来七个交易日分红送转事件股票。
图表17：今日发布相关业绩报告的股票。
图表18：未来七个交易日限售股解禁股票。
图表19：组合历史收益曲线。
图表20：组合历史收益对比。
图表21：今日拟建仓股票。
图表22：今日拟平仓股票。

总结

本报告提供了全面的融资融券市场数据与事件信息，包括市场指数表现、行业融资情况、股票涨跌幅、ETF基金表现、大宗交易、停牌复牌、大股东增减持、增发、分红送转及限售股解禁等。同时，也提供了事件投资组合的历史收益情况，显示组合表现优于主要市场指数。投资者应关注这些事件对市场的影响，并结合自身风险偏好进行决策。

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