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金工量化周报总结（2023年2月24日）

一、国内期货市场资金流动分析

1.1 流动性数据总结

• 全市场存量资金：截至2023年2月24日，存量资金涨幅为-0.3%，增量为-19.42亿元；本周存量资金涨幅为0.82%，增量为52.01亿元。
• 投机指数：本周投机指数排行第一的是沪原油，流入资金最多的品种为连铁矿（流入22.8亿元），流出资金最多的品种为中证1000加权（流出-42.27亿元）。

1.2 各板块与分组数据分析

板块	投机指数（本周平均）	投机指数（上周平均）	投机指数（本周涨幅）	流量资金（今日）	流量资金（本周平均）	流量资金（上周平均）	流量资金（本周涨幅）
全市场	0.57	0.56	0.59	3658.80	3577.69	3756.15	-5.46
金融期货	0.34	0.36	0.41	837.63	899.86	1046.08	-13.98
商品期货	0.72	0.69	0.72	2821.18	2677.82	2710.07	-1.19
股指期货	0.33	0.36	0.40	797.94	856.58	1003.37	-14.63
国债期货	0.47	0.65	0.68	39.69	43.29	42.71	1.35
贵金属	0.74	0.63	0.76	294.31	256.58	308.34	-16.91
有色金属	0.76	0.70	0.65	597.56	557.07	519.77	7.18
黑色金属	0.61	0.59	0.65	547.98	529.73	535.14	-1.01
能源化工	0.99	0.97	0.95	716.50	700.65	684.96	2.29
油脂	0.92	0.85	0.94	328.31	293.33	294.98	-0.56
饲料	0.36	0.38	0.45	140.74	149.78	172.32	-13.08
软商品	0.59	0.58	0.61	195.78	190.67	194.56	-2.00

1.3 周度各板块流量资金与存量资金占比

• 流量资金占比：详见图表3、5。
• 存量资金占比：详见图表4、6。

二、全市场数据排行榜与走势

2.1 各板块与各品种投指数排行

• 平均板块投机指数排行：

  1. 能源化工（0.99）
  2. 油脂（0.92）
  3. 有色金属（0.76）
  4. 贵金属（0.74）
  5. 黑色金属（0.61）
  6. 软商品（0.59）
  7. 国债期货（0.47）
  8. 饲料（0.36）
  9. 股指期货（0.33）

• 各品种投机指数排行：

  1. 沪原油（2.31）
  2. 沪锡（1.55）
  3. 沪镍（1.29）
  4. 郑菜籽油（1.17）
  5. 郑棉纱（1.07）
  6. 2年国债（0.99）
  7. 沪螺纹钢（0.75）
  8. 郑PTA（0.70）
  9. 连铁矿（0.50）
  10. 郑苹果（0.49）

2.2 各品种存量资金增幅与增长数量排行

• 存量资金增幅：

  1. 2年国债（57.65%）
  2. 连焦煤（19.30%）
  3. 连豆油（12.23%）
  4. 沪热轧卷板（11.46%）
  5. 连棕榈油（10.31%）
  6. 10年国债（9.63%）
  7. 连铁矿（6.52%）
  8. 沪铜（5.73%）
  9. 连玉米（5.56%）
  10. 郑棉一（1.94%）

• 存量资金增长数量：

  1. 中证500加权（988.71亿元）
  2. 沪铜（362.16亿元）
  3. 沪铅（339.99亿元）
  4. 连铁矿（323.51亿元）
  5. 沪螺纹钢（323.51亿元）

2.3 各品种波动率排行

• 波动率最高：
  1. 沪原油（3.9370%）
  2. 沪锡（3.6977%）
  3. 沪镍（3.6880%）
  4. 上证50加权（1.8456%）
  5. 郑棉一（1.8210%）

2.4 全市场存量与流量趋势

• 趋势图：详见图表13，显示全市场、金融与商品期货市场存量与流量趋势。

三、存量趋势与价格走势

3.1 股指期货

• 中证500加权：存量资金最高（988.71亿元），价格走势详见图表17。
• 沪深300加权：存量资金为607.91亿元，价格走势详见图表14。
• 上证50加权：存量资金为254.18亿元，价格走势详见图表15。
• 中证1000加权：存量资金为553.99亿元，价格走势详见图表16。

3.2 国债期货

• 五年期国债（TF）：存量资金为789.51亿元，价格走势详见图表18。
• 十年期国债（T）：存量资金为394.50亿元，价格走势详见图表19。
• 两年期国债（TS）：存量资金为356.06亿元，价格走势详见图表20。

3.3 贵金属

• 黄金（AU）：存量资金为399.48亿元，价格走势详见图表21。
• 白银（AG）：存量资金为195.78亿元，价格走势详见图表22。

3.4 有色期货

• 沪铝（AL）：存量资金为789.51亿元，价格走势详见图表23。
• 沪铜（CU）：存量资金为362.16亿元，价格走势详见图表24。
• 沪锌（ZN）：存量资金为140.74亿元，价格走势详见图表25。
• 沪镍（NI）：存量资金为123.16亿元，价格走势详见图表26。

3.5 黑色板块

• 螺纹钢（RB）：存量资金为220.04亿元，价格走势详见图表27。
• 铁矿石：存量资金为123.16亿元，价格走势详见图表28。
• 焦炭（J）：存量资金为113.44亿元，价格走势详见图表29。
• 焦煤（JM）：存量资金为105.26亿元，价格走势详见图表30。

3.6 能化板块

• PP：存量资金为121.70亿元，价格走势详见图表31。
• 甲醇（MA）：存量资金为93.70亿元，价格走势详见图表32。
• PTA：存量资金为53.64亿元，价格走势详见图表33。
• 塑料（L）：存量资金为47.79亿元，价格走势详见图表34。

3.7 油脂板块

• 菜油（01）：存量资金为157.37亿元，价格走势详见图表35。
• 豆油（Y）：存量资金为123.16亿元，价格走势详见图表36。
• 棕榈油（P）：存量资金为113.44亿元，价格走势详见图表37。

3.8 饲料板块

• 豆粕（M）：存量资金为170.79亿元，价格走势详见图表38。
• 鸡蛋（JD）：存量资金为157.37亿元，价格走势详见图表39。
• 玉米（CS）：存量资金为129.86亿元，价格走势详见图表40。

3.9 软商品板块

• 橡胶（RU）：存量资金为121.70亿元，价格走势详见图表41。
• 棉花（CF）：存量资金为123.16亿元，价格走势详见图表42。
• 白糖（SR）：存量资金为113.44亿元，价格走势详见图表43。

四、建信期货研究发展部

• 联系方式：
  • 总部：上海市浦东新区银城路99号（建行大厦）5楼，电话：021-60635548
  • 各研究团队联系方式：
    • 宏观金融研究团队：021-60635739
    • 有色金属研究团队：021-60635734
    • 黑色金属研究团队：021-60635736
    • 石油化工研究团队：021-60635738
    • 农业产品研究团队：021-60635732
    • 量化策略研究团队：021-60635726

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• 本报告由建信期货有限责任公司研究发展部撰写。
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• 郑州营业部：郑州市未来大道69号未来大厦2008A，电话：0371-65613455
• 宁波营业部：浙江省宁波市鄞州区宝华街255号0874、0876室，电话：0574-83062932
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• 厦门营业部：厦门市思明区鹭江道98号建行大厦2908，电话：0592-3248888
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