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EBA Banking Stakeholder Group Summary on Consultation Paper EBA/CP/2014/22

核心内容

EBA Banking Stakeholder Group (BSG) 对欧洲银行管理局（EBA）发布的咨询文件 EBA/CP/2014/22 提出了详细的反馈意见，该文件旨在制定关于银行在《银行恢复与处置指令》（BRRD）第32(6)条下被视为“失败或可能失败”的情况的指导方针。BSG 的反馈意见聚焦于确保这些指导方针的清晰性、一致性以及协调性，以促进欧盟范围内银行监管的统一和金融体系的稳定。

主要观点

• 框架应具有一致性和协调性：BSG 强调，银行恢复与处置框架需要简单、可预测和可信。为实现这一目标，需确保各监管机构和处置机构在判断银行是否“失败或可能失败”时采取一致的标准，避免因不协调而影响市场信心。
• 非自动决策机制：BSG 支持指导方针仅提供非穷尽性的参考要素，而不是自动触发处置程序。任何单一指标（如 SREP 评分）的违反不应直接导致处置程序启动，而应引发监管机构与银行管理层之间的讨论。
• 内部评估优先于公开行动：在采取任何公开行动之前，监管机构应进行深入的内部评估，以确保对银行基本面和业务模式的全面理解。
• 避免误解：BSG 建议将第 II 章中关于监管机构和处置机构判断的两个部分合并，以确保一致性和避免误解。
• SREP 与其他指标的互动：BSG 认为需要进一步澄清 SREP 评估与其他恢复与处置指标（如定量和定性恢复措施、内部管理指标）之间的关系，以确保整体措施的一致性和协调性。

关键信息

1. 对指导方针整体的评论

• 指导方针应提供非穷尽性的要素，而非自动决策。
• 需要强调 SREP 评分等指标不应单独使用，而应与其他指标结合。
• 在启动处置程序前，应优先进行内部评估。
• 需要避免不同监管机构之间在判断标准上的不一致，以维护市场信心和公平竞争。

2. 指导方针的详细程度

• BSG 认为指导方针足够详细。
• 建议进一步澄清 SREP 与其他指标之间的关系，以确保措施的连贯性。

3. 指导方针中的示例

• BSG 认为 Box 1 对第9段的解释是有帮助的。

4. 关于“失败或可能失败”情形的评论

• 不同意第20c段，认为即使未能实施恢复计划，也不意味着银行已失败或可能失败。
• 建议第19段明确说明资产和负债估值应在确定银行可能失败后进行。

5. 资产价值下降的量化标准

• 不建议设定资产价值下降的量化阈值，因为这可能与系统性市场变动相关，而非特定于某家银行。

6. 资本状况的客观要素

• 建议评估宏观经济和市场指标时，需考虑其绝对和相对影响，以区分系统性与非系统性事件。

7. 流动性状况的客观要素

• 与第6点一致，强调需区分系统性与非系统性影响。

8. 治理安排的客观要素

• BSG 认为第30段和 Box 2 中关于治理安排的描述不足以判断银行是否失败或可能失败。
• 建议将这些要素与其他指标（如资本或流动性）结合，并删除“in most cases”这一表述，以避免误导。

9. 运营能力的客观要素

• 第31段中提到的指标已被其他部分覆盖，因此无需重复。

10. 对咨询文件影响的评估

• BSG 总体上同意咨询文件的预期影响。
• 建议进一步评估和分析可能的实施影响，以确保其有效性。

结论

BSG 的反馈意见强调了在判断银行是否“失败或可能失败”时，需保持一致性和协调性，避免单一指标的误用，并确保在采取任何公开行动前进行充分的内部评估。同时，BSG 建议进一步明确 SREP 与其他指标之间的关系，以提高整体监管框架的连贯性和可操作性。