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EBA Banking Stakeholder Group Summary on EBA/CP/2014/22 Consultation Paper

核心内容

EBA Banking Stakeholder Group (BSG) 对欧盟银行监管局（EBA）发布的《关于确定机构是否处于失败或可能失败状态的指南草案》（EBA/CP/2014/22）提出了全面的反馈意见。该咨询文件旨在为“机构是否处于失败或可能失败状态”的判断提供统一的框架和语言，以支持《银行恢复与处置指令》（BRRD）下的有效处置规则。BSG认为，这些指南在定义失败或可能失败状态时应保持清晰、一致和协调。

主要观点

• 框架应简洁、可预测且可信：BSG强调，银行处置框架需要明确、可预测和可信，以减少市场不确定性并保护银行利益。
• 避免自动触发机制：指南不应设定自动触发条件，而应提供指导性框架，由监管机构基于具体情况做出判断。
• 协调监管与处置机构的判断：BSG认为，监管机构和处置机构之间应加强协调与合作，确保在判断机构是否失败或可能失败时采取一致的标准。
• 合并判断流程：为确保一致性，建议将“由监管机构作出的判断”和“由处置机构作出的判断”两部分合并，以避免不同机构基于不同标准作出不同结论。
• SREP评估与其他指标的互动需明确：BSG认为，SREP评估应与其他定量和定性指标相互配合，以确保在处置过程中采取一致和协调的措施。
• 避免单一指标判断：任何单一指标（如SREP评分或资产价值下降）都不能单独作为判断依据，必须结合其他因素进行综合评估。

关键信息

1. 对指南草案的总体意见

• BSG支持指南草案提供的指导框架，认为其有助于统一欧盟范围内的监管标准。
• 指南应仅提供指导性建议，而非自动决策机制。
• 应强调在采取公开处置措施前，监管机构应进行内部深入评估。

2. 对指南详细程度的评价

• BSG认为指南足够详细，但需要进一步明确SREP评估与其他指标（如定量和定性恢复措施、内部管理指标）之间的关系，以确保一致性。

3. 对示例的评价

• BSG认为Box 1有助于澄清第9段的内容，但对Box 2的示例表示关注，认为其不够清晰。

4. 对失败或可能失败状态判断要素的评论

• BSG反对第20c段的表述，认为即使未成功实施恢复计划，机构仍可能恢复。
• 对第19段提到的资产估值，BSG认为需明确何时应进行此类估值以判断机构是否可能失败。

5. 对资产价值下降的量化标准

• BSG认为资产价值的显著下降不能单独作为判断依据，且不应设定量化阈值，因为这可能与市场整体变动有关。

6. 对资本状况相关要素的评论

• BSG建议评估宏观和市场指标时，应同时考虑绝对和相对数值，以区分系统性与个别性问题。

7. 对流动性状况相关要素的评论

• BSG认为流动性状况的判断应与资本状况相结合，避免单独使用流动性指标判断失败或可能失败状态。

8. 对治理安排相关要素的评论

• BSG认为治理安排的缺陷不能单独作为判断依据，应与其他指标（如资本或流动性）结合使用。

9. 对运营能力相关要素的评论

• BSG认为第31段提到的指标已涵盖在其他部分，无需重复。

10. 对提案影响的评价

• BSG总体上支持提案的影响分析，认为其有助于提升银行体系的稳定性。

结论

BSG认为，指南草案为判断银行是否处于失败或可能失败状态提供了良好的框架，但在协调监管与处置机构、避免单一指标判断、合并判断流程等方面仍需进一步完善，以确保统一性和有效性。