20230812-国元证券-股指期货基差跟踪周报_现货跌超3_基差整体收敛_8页_1mb

报告总结

报告要点

• 市场表现：本周现货市场普遍下跌，主要指数跌幅均超过3%，导致基差整体收敛。
• 基差情况：剔除分红后的年化基差率为：IH合约277%，IF合约307%，IC合约-0.12%，IM合约-0.20%。
• 持仓量变化：IH合约持仓量减少，IF、IC、IM合约持仓量增加，提示2308合约进入最后交易周。
• 各合约分红点位：具体剩余分红点位包括IH当月/下月/季月/下季月：000、275、1099、1099；IF合约：016、376、943、1083；IC合约：090、156、235、235；IM合约：082、159、178、178。
• 高股息率股票：跟踪股票包括中远海控（1430%）、陕西煤业（1343%）、兖矿能源（2432%）、潞安环能（1775%）、达安基因（1733%）、冀中能源（1572%）、明德生物（1500%）、恒源煤电（1242%）。
• 近期除权除息：涉及龙源电力、金风科技、中国铝业、中金公司、四川长虹、中信重工、湖北能源、中国海防、瑞芯微、中集集团、辽宁成大、东兴证券、中银证券、赢合科技、京能电力、城投控股、易点天下、外服控股、中山公用、大众公用。
• 风险提示：报告基于历史数据和模型测试，历史回测结果不代表未来收益，市场环境变化时模型可能失效，仅供参考。