20160711-信达证券-融资融券每日投资参考_17页_2mb

证券研究报告总结

核心内容概览

本报告为2016年7月11日的融资融券每日投资参考，由信达证券研发中心发布，内容涵盖市场回顾、今日标的股票事件提示以及事件投资组合操作情况。报告提供了市场指数、行业表现、ETF基金、股票涨跌及大宗交易等详细信息，并涉及股票停复牌、大股东增减持、增发、分红送转及限售股解禁等事件提示。

主要观点

1. 市场整体表现

• 上一交易日，沪深两市融资融券余额为8663.07亿元，环比下降0.44%。
• 融资余额为8632.35亿元，环比下降0.43%。
• 融券余额为30.72亿元，环比下降3.58%。
• 融资买入额为553.73亿元，环比下降21.89%。
• 融资偿还额为591.2亿元，环比下降12.12%。
• 市场指数中，创业板指表现最佳，上涨0.23%；上证综指表现最弱，下跌0.95%。

2. 行业表现

• 表现较好的行业：国防军工（+0.8%）、计算机（+0.57%）、通信（+0.17%）
• 表现较弱的行业：有色金属（-1.42%）、银行（-1.12%）、采掘（-1.08%）、汽车（-0.98%）、钢铁（-0.95%）
• 融资余额占流通市值比例增长较快的行业有汽车（+3.23%）、有色金属（+1.92%）、农林牧渔（+1.32%）等。

3. 标的股票表现

• 涨幅前五名：中国巨石（+10.03%）、日海通讯（+9.99%）、中色股份（+9.99%）、盐田港（+9.94%）、时代新材（+9.3%）
• 跌幅前五名：广汽集团（-9.99%）、有研新材（-6.2%）、华映科技（-6.18%）、亿纬锂能（-5.25%）、云南锗业（-5.05%）
• 五日量比最高的前五名：*日海通讯（65.11%）、创元科技（31.11%）、广汽集团（6.36%）、ST吉恩（5.87%）、中国巨石（4.68%）

4. 大宗交易

• 上一交易日，共有11只标的股票发生大宗交易，包括万向钱潮、三花股份、劲嘉股份等。
• 其中，日海通讯折价率最低（-3.44%），*ST吉恩折价率最高（-6.1%）。

关键信息

1. 标的股票事件提示

• 停复牌：今日共有50只标的股票停牌，其中昊华能源、*ST新集为今日开始停牌；紫金矿业、洲际油气、驰宏锌锗为今日复牌。
• 大股东增减持：今日有3只标的股票涉及大股东增持，包括友阿股份、乐凯胶片、鹏欣资源，无减持。
• 增发事件：今日共有6只标的股票涉及增发事件，其中世联行、紫金矿业发布董事会预案，*ST煤气、东华能源、海南航空股东大会通过，阳光电源为增发公告日。
• 分红送转事件：今日共有57只标的股票涉及分红送转事件，其中盐湖股份、青青稞酒、亚盛集团等13只为实施公告日，东方园林、浙江医药、湖北宜化等36只为股权登记日，电广传媒、中弘股份、软控股份等8只为除权除息日。
• 限售股解禁：未来7个交易日，共有14只标的股票涉及限售股解禁。

2. 事件投资组合操作

• 今日建仓股票：山大华特（业绩预增）、掌趣科技（业绩预增）、长园集团（业绩预增）
• 今日拟平仓股票：开山股份
• 上一交易日组合收益率：-0.33%
• 组合累计收益率：84.55%，较上证综指、沪深300及创业板指分别高出36.72%、34.74%、8.18%

图表信息

• 图表1：近三月每日融资融券余额规模
• 图表2：近三月每日融资买入额及偿还额
• 图表3：近期主要市场指数涨跌幅
• 图表4：两融标的股票分行业融资余额占流通市值比例及增速
• 图表5：申万行业上一交易日涨跌幅
• 图表6：融资融券ETF上一交易日涨跌幅
• 图表7：两融标的股票涨跌幅排名前20
• 图表8：两融标的股票五日量比排名前20
• 图表9：两融标的股票金额流入率排名前20
• 图表10：两融标的股票开盘、尾盘资金净流入排名前20
• 图表11：融资余额占流通市值比例及增速排名前10
• 图表12：发生大宗交易的标的股票
• 图表13：复牌及停牌标的股票
• 图表14：大股东持股比例变动标的股票
• 图表15：未来七个交易日增发事件
• 图表16：未来七个交易日分红送转事件
• 图表17：今日发布相关业绩报告的标的股票
• 图表18：未来七个交易日限售股解禁
• 图表19：组合历史收益曲线
• 图表20：组合今年以来收益曲线
• 图表21：组合历史收益对比
• 图表22：今日拟建仓股票

重要提示

• 本报告所列事件投资组合由信达证券研发中心事件选股策略模型生成，其组合收益率存在较大不确定性，不构成投资建议。
• 数据来源为Wind和信达证券研发中心，部分表格中包含非公开信息，如网址等，可能影响阅读体验，建议关注实际数据来源以获取完整信息。