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证券研究报告总结：金融工程与衍生品交易 - 融资融券日报

核心内容概览

本报告为2017年8月7日的融资融券市场日报，内容涵盖上一交易日的市场表现、行业动态、ETF基金情况、标的股票表现及大宗交易信息，以及今日的股票事件提示和事件投资组合操作情况。

主要观点与关键信息

一、融资融券市场概况

• 上一交易日，沪深两市融资融券余额规模为 9100.12亿元，较前一交易日 +0.42%。
  • 融资余额为 9054.27亿元，+0.46%。
  • 融券余额为 45.85亿元，-7.17%。
• 融资买入额为 546.11亿元，-13.29%。
• 融资偿还额为 504.56亿元，-14.87%。

二、市场指数表现

• 上证综指下跌 0.33%，表现最佳。
• 中小板指下跌 1.09%，表现最弱。
• 创业板指在20日周期内下跌 6.31%，表现最差。

三、行业表现

• 表现较好的行业：国防军工（+5.74%）、钢铁（+0.78%）、机械设备（+0.04%）。
• 表现较弱的行业：有色金属（-1.7%）、食品饮料（-1.11%）、家用电器（-1.06%）、综合（-0.99%）、电子（-0.94%）。
• 融资余额占流通市值比例及增速较高的行业包括：休闲服务（+3.68%）、家用电器（+2.10%）、综合（+1.20%）。
• 融资余额占流通市值比例较低的行业包括：采掘（-1.28%）、国防军工（-3.13%）、钢铁（-4.15%）。

四、标的股票表现

• 涨幅前五名：华峰氨纶（+10.1%）、航天电子（+10.02%）、航天通信（+10.01%）、中直股份（+10%）、中航电子（+9.99%）。
• 跌幅前五名：方大炭素（-7.06%）、赣锋锂业（-6.53%）、隆基股份（-6.52%）、洛阳钼业（-6.16%）、盛和资源（-6.13%）。
• 五日量比前五名：航天通信（5.76）、航天电子（5.42）、中航电子（4.91）、中国卫星（4.61）、中航重机（4.53）。
• 金额流入率最高的前五名：德力股份（44.05%）、扬农化工（40.67%）、恩华药业（39.43%）、广深铁路（36.77%）、中海科技（36.47%）。

五、大宗交易情况

• 上一交易日发生大宗交易的标的股票有 11只，包括永泰能源、保利地产、海越股份等。
• 大宗交易折价率较高的股票包括：福星股份、兴民智通、美克家居等。

六、今日股票事件提示

• 停牌与复牌：
  • 今日共有 46只股票停牌，其中 2只开始停牌（怡亚通、康得新），1只复牌（湖北宜化）。
• 大股东增减持：
  • 今日披露 2只股票大股东增持（万向钱潮、综艺股份），2只股票大股东减持（华泰证券、洲际油气）。
• 增发事件：
  • 今日披露 4只股票涉及增发，其中 3只发布董事会预案（福星股份、兴民智通、美克家居），1只为增发公告日（卫星石化）。
• 分红送转事件：
  • 今日披露 16只股票涉及分红送转，均为 股权登记日，包括新奥股份、中国中车、深圳机场等。
• 限售股解禁：
  • 未来7个交易日，有 9只股票涉及限售股解禁，包括乐视网、方正证券、东方雨虹等。

七、事件投资组合操作

• 今日建仓股票：
  • 日海通讯（业绩预增）
  • 兴民智通（业绩预增）
• 今日拟平仓股票：
  • 德赛电池
  • 华胜天成
• 上一交易日组合收益率为 -0.23%。
• 累计收益率至2017年8月4日为 110.86%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指 49.47%、36.87%、75.41%。

总结

本报告全面展示了2017年8月7日融资融券市场的主要动态和事件提示。从市场整体来看，融资融券余额小幅上升，但融券余额明显下降，显示出市场融资意愿有所增强。行业表现分化，国防军工、钢铁等行业涨幅较好，而有色金属、电子等行业表现较弱。标的股票中，航天电子、航天通信、中直股份等涨幅较大，而方大炭素、赣锋锂业等跌幅较大。

今日共有46只股票停牌，其中2只开始停牌，1只复牌。大股东增持与减持事件共涉及4只股票，增发事件涉及4只股票，均为董事会预案或公告日。此外，16只股票涉及分红送转事件，均为股权登记日。

事件投资组合在上一交易日收益率为 -0.23%，累计收益率达到 110.86%，表现优于主要指数。

以上信息为信达证券研发中心事件选股策略模型生成，仅供参考，不构成投资建议。