20180705-信达证券-融资融券每日投资参考_17页_1mb

证券研究报告总结

核心内容概述

本报告为信达证券金融工程高级分析师俞雪飞于2018年7月5日发布的《融资融券日报》，主要内容包括上一交易日（2018年7月4日）融资融券市场数据、主要市场指数表现、行业融资规模、标的股票表现及事件提示等。报告还涉及事件投资组合的操作情况及历史收益。

主要观点与关键信息

一、融资融券市场概况

• 上一交易日，沪深两市融资融券余额为9137.58亿元，较前一交易日下降0.59%。
  • 融资余额为9072.69亿元，下降0.59%。
  • 融券余额为64.9亿元，下降0.78%。
• 融资买入额为200.4亿元，下降33.3%；融资偿还额为253.8亿元，下降10.92%。

二、市场指数表现

• 上证综指下跌1%；
• 创业板指下跌2.58%；
• 深证成指下跌13%（20日）；
• 创业板指上涨1.25%（5日）；
• 上证综指上涨0.12%（10日）。

三、行业表现

• 表现较好的行业：钢铁（+0.82%）、交通运输（+0.07%）、银行（-0.33%）、公用事业（-0.46%）、休闲服务（-0.54%）；
• 表现较弱的行业：家用电器（-3.46%）、计算机（-3.08%）、电子（-2.82%）、电气设备（-2.03%）、机械设备（-2.01%）。

四、标的股票表现

• 涨幅前五名：中核科技（+10.01%）、潜能恒信（+10%）、金龙汽车（+10%）、香雪制药（+9.99%）、恒邦股份（+9.42%）；
• 跌幅前五名：泛海控股（-10.04%）、广誉远（-10%）、盛运环保（-9.94%）、中珠医疗（-9.25%）、锦富技术（-8.01%）；
• 五日量比前五名：德豪润达（27.1）、上海电力（4.45）、香雪制药（3.65）、航发控制（3.56）、沃尔核材（3.18）。

五、大宗交易情况

• 上一交易日发生大宗交易的标的股票有10只，包括广联达、航天机电、中储股份等。

六、今日股票事件提示

• 今日共有42只标的股票停牌，无新增停牌或复牌股票；
• 大股东增持股票有森马服饰、江淮汽车等2只，减持股票有广联达等2只；
• 无股票涉及增发事件；
• 共有93只标的股票涉及分红送转事件，其中15只为实施公告日，61只为股权登记日，17只为除权除息日；
• 今日发布相关业绩报告的股票有东华软件、联化科技、海普瑞等6只；
• 未来7个交易日共有航天长峰、万马股份、棕榈股份等9只股票涉及限售股解禁。

七、事件投资组合操作

• 今日建仓股票：天通股份（业绩预增）；
• 今日拟平仓股票：江淮汽车；
• 上一交易日组合收益率为-0.09%，累计收益率为118.34%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指81.83、60.48及95.01个百分点。

关键信息汇总

1. 融资融券余额与融资规模

• 融资融券余额：9137.58亿元（-0.59%）；
• 融资买入额：200.4亿元（-33.3%）；
• 融资偿还额：253.8亿元（-10.92%）。

2. 行业融资余额占比与增速

• 融资余额占流通市值比例及增速排名前十的行业包括：家用电器（+3.25%）、电子（+2.17%）、计算机（+2.07%）、电气设备（+1.63%）、房地产（+1.61%）、医药生物（+1.50%）、商业贸易（+1.40%）、机械设备（+1.39%）、传媒（+1.33%）、建筑材料（+1.32%）等。

3. 大股东增减持

• 今日大股东增持股票：森马服饰、江淮汽车；
• 大股东减持股票：广联达、比亚迪。

4. 分红送转事件

• 今日共有93只股票涉及分红送转；
• 实施公告日股票：西山煤电、华峰氨纶、国轩高科等15只；
• 股权登记日股票：海信科龙、步步高、亚厦股份等61只；
• 除权除息日股票：华侨城A、紫光股份、苏宁易购等17只。

5. 业绩预告

• 今日发布业绩预告的股票有东华软件、联化科技、海普瑞等6只。

6. 限售股解禁

• 未来7个交易日共有航天长峰、万马股份、棕榈股份等9只股票涉及限售股解禁。

7. 组合操作与收益

• 上一交易日组合收益率：-0.09%；
• 累计收益率：118.34%；
• 超越上证综指、沪深300及创业板指：81.83、60.48及95.01个百分点。

图表摘要

图表 1: 近三月每日融资融券余额规模（亿元）

• 显示融资融券余额趋势，反映市场资金变动情况。

图表 2: 近三月每日融资买入额及偿还额（亿元）

• 显示融资买入与偿还趋势，反映市场融资行为变化。

图表 3: 近期主要市场指数涨跌幅（%）

• 展示上证综指、深证成指、创业板指等主要指数涨跌幅情况。

图表 4: 两融标的股票分行业融资余额占流通市值比例及增速（%）

• 各行业融资余额占流通市值比例及增速排名。

图表 5: 申万行业涨跌幅（%）

• 各行业指数涨跌幅对比，反映市场整体走势。

图表 6: 融资融券ETF涨跌幅（%）

• 各ETF基金涨跌幅排名，展示ETF表现。

图表 7: 涨跌幅排名前20的标的股票

• 涨幅与跌幅前20股票，含股票代码、名称及涨跌幅。

图表 8: 五日量比排名前20的标的股票

• 各股票五日量比排名，反映交易活跃度。

图表 9: 金额流入率排名前20的标的股票

• 金额流入率与净流入资金排名，反映资金流向。

图表 10: 开盘与尾盘资金净流入排名前20的标的股票

• 开盘与尾盘资金净流入排名，反映资金动态变化。

图表 11: 融资余额占流通市值比例及增速排名前10的标的股票

• 各股票融资余额占比及增速排名。

图表 12: 大宗交易股票

• 显示发生大宗交易的股票及成交情况。

图表 13: 停牌与复牌股票

• 停牌股票列表，含停牌起始日、连停天数及涉及事件。

图表 14: 大股东持股比例变动股票

• 大股东增持或减持股票信息，含变动比例、交易均价等。

图表 15: 未来7个交易日增发股票

• 未来7个交易日涉及增发事件的股票列表。

图表 16: 未来7个交易日分红送转事件股票

• 分红送转事件的股票列表，含实施公告日、股权登记日、除权除息日等。

图表 17: 今日发布业绩报告的股票

• 今日发布业绩报告的股票信息。

图表 18: 未来7个交易日限售股解禁股票

• 未来7个交易日涉及限售股解禁的股票列表。

图表 19: 组合历史收益曲线

• 组合历史收益趋势图。

图表 20: 组合历史收益对比

• 组合收益与主要指数对比。

图表 21: 今日拟建仓股票

• 今日建仓股票信息。

图表 22: 今日拟平仓股票

• 今日拟平仓股票信息。

特别提示

• 本报告所列事件投资组合是由信达证券研发中心事件选股策略模型生成，其组合收益率具有较大的不确定性，不构成投资建议。