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报告摘要

证券研究报告总结：金融工程与衍生品交易 - 融资融券日报

核心内容概览

本报告为2018年8月28日的融资融券日报，涵盖市场回顾、今日标的股票事件提示以及事件投资组合操作等内容。报告旨在通过分析融资融券数据、市场指数表现、行业走势、ETF基金表现、个股表现、大宗交易情况、停复牌信息、大股东增减持、增发、分红送转、业绩预告和限售股解禁等信息，为投资者提供参考。

主要观点与关键信息

一、上一交易日市场回顾

融资融券余额：
- 沪深两市融资融券余额为8626.71亿元，较前一交易日增长0.04%。
- 融资余额为8550.9亿元，增长0.01%。
- 融券余额为75.81亿元，增长3.11%。
融资买入与偿还：
- 融资买入额为263.26亿元，增长48.97%。
- 融资偿还额为262.07亿元，增长28.63%。
市场指数表现：
- 创业板指上涨2.99%，表现最佳；上证综指上涨1.89%，表现最弱。
行业表现：
- 表现较好的行业包括：休闲服务（+5.25%）、通信（+3.87%）、食品饮料（+3.67%）、电子（+3.43%）、医药生物（+3.21%）。
- 表现较弱的行业包括：钢铁（+1.07%）、银行（+1.32%）、综合（+1.34%）、非银金融（+1.34%）、公用事业（+1.37%）。
标的股票表现：
- 涨幅前五名：复星医药（+10.01%）、华兰生物（+10%）、森马服饰（+10%）、顺鑫农业（+9.99%）、海正药业（+9.98%）。
- 跌幅前五名：东方园林（-10.02%）、兴业矿业（-10.01%）、安信信托（-6.6%）、亚邦股份（-4.64%）、中珠医疗（-1.69%）。
五日量比：
- 五日量比前五名：商赢环球（192.54）、福星股份（5.03）、安信信托（4.33）、鹏博士（3.99）、贵研铂业（3.82）。
资金流入情况：
- 金额流入率前五名：东方园林（100%）、新洋丰（60.64%）、商赢环球（55.91%）、国信证券（54.54%）、深高速（53.3%）。
- 开盘净流入资金前五名：东方园林（62.07%）、商赢环球（57.61%）、浦东金桥（32.94%）、新南洋（32.57%）、太原重工（28.15%）。
- 尾盘净流入资金前五名：本钢板材（21.93%）、国电电力（21.16%）、陕鼓动力（20.68%）、中远海发（20.08%）、鲁商置业（19.77%）。
融资余额占流通市值比例：
- 融资余额占比前十名：全柴动力（24.26%）、恒泰艾普（21.36%）、数码科技（20.71%）等。
- 融资余额占比增速前十名：上海机场（+22.73%）、复星医药（+16.32%）、恒逸石化（+12.48%）等。
大宗交易：
- 上一交易日共有11只标的股票发生大宗交易，包括华映科技、恒逸石化、鲁泰A等。

二、今日标的股票事件提示

停复牌情况：
- 今日共有24只标的股票停牌，无复牌股票。
大股东增减持：
- 大股东增持股票：七匹狼、生物股份、均胜电子等4只。
- 大股东减持股票：七匹狼等2只。
增发事件：
- 今日有1只标的股票涉及增发事件，为上海电力，为增发公告日，无增发股份上市日。
分红送转事件：
- 今日有2只股票涉及分红送转事件，为飞乐音响、上海电气，均为除权除息日。
业绩预告：
- 今日共有25只标的股票发布业绩预告，其中恒逸石化、银泰资源、海特高新等表现较好，部分股票出现业绩下滑或不确定情况。
限售股解禁：
- 未来7个交易日有9只标的股票涉及限售股解禁，包括华策影视、深圳燃气、佳都科技等。

三、事件投资组合操作

组合收益表现：
- 上一交易日组合收益率为2.58%，累计收益率为122.3%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指84.71、62.43及104.66个百分点。
今日操作：
- 建仓股票：恒逸石化（业绩预增）、高德红外（业绩预增）。
- 拟平仓股票：方大炭素等1只。
组合成分股：
- 组合成分股按总资产3%权重分配，自2014年5月23日起运作，不考虑交易费用，按当日均价执行买卖操作。

总结

本报告提供了全面的融资融券市场动态分析，重点包括市场指数、行业表现、ETF基金、个股涨跌及大宗交易情况。同时，提示了今日及未来7个交易日的重要股票事件，如停复牌、大股东增减持、增发、分红送转、业绩预告和限售股解禁等。事件投资组合操作方面，组合收益表现优于主要指数，今日建仓和拟平仓股票均基于业绩预增或预减的判断。投资者需注意，本组合收益具有不确定性，仅供参考，不构成投资建议。

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